Что такое индекс DXY? Овладейте индексом USD для эффективной торговли на Forex

Почему профессиональные трейдеры на рынке Forex должны понимать индекс USD

Любой участник валютного рынка знает, что для принятия взвешенных торговых решений необходимо отслеживать колебания пар валют, таких как EUR/USD, USD/JPY или GBP/USD. Но существует мощный аналитический инструмент, который многие трейдеры игнорируют — это индекс DXY (или также называемый USD Index или USDX). Этот индекс позволяет получить полное представление о силе доллара США по всему миру, что помогает точнее прогнозировать будущие колебания отдельных валютных пар.

Что такое индекс USD (USDX)?

Индекс силы доллара США, обозначаемый как USD Index (USDX) или DXY, — это показатель стоимости доллара США по отношению к корзине основных валют крупнейших торговых партнеров США. Когда этот индекс растет, это означает, что доллар США укрепляется по сравнению с другими валютами, и наоборот.

Ответственным за расчет этого индекса является ICE (Intercontinental Exchange, Inc.), официальное название — “US Dollar Index”. Значение этого индекса рассчитывается на основе взвешенного среднего курса доллара США по отношению к следующим валютам:

• EUR (Euro): 57,6%
• JPY (Японская иена): 13,6%
• GBP (Фунт стерлингов): 11,9%
• CAD (Канадский доллар): 9,1%
• SEK (Шведская крона): 4,2%
• CHF (Швейцарский франк): 3,6%

Индекс DXY впервые был установлен в 1973 году с базовым уровнем 100 пунктов. С тех пор все значения индекса сравниваются с этим уровнем. В истории максимальное значение индекса достигало 164,72 в феврале 1985 года, а минимальное — 70,698 в марте 2008 года.

Связь между индексом USD и валютными парами

Понимание взаимосвязи между индексом DXY и валютными парами — ключ к успеху в торговле на Forex.

Обратная корреляция — EUR/USD: Когда доллар укрепляется и индекс USDX растет, трейдеры продают EUR и покупают USD. В результате курс EUR/USD снижается. Иными словами, EUR/USD движется в противоположную сторону от USD Index. Это типичная обратная корреляция.

Прямая корреляция — USD/JPY: Когда индекс USDX растет (USD укрепляется), пара USD/JPY также растет. Трейдеры покупают USD и продают JPY, что приводит к росту курса USD/JPY. Это пример прямой корреляции.

Связь с товарами — золото (XAU/USD): Золото и индекс USDX имеют сильную обратную корреляцию. Когда доллар слабеет (USD Index снижается), инвесторы склонны продавать USD и покупать золото, что вызывает рост цены золота (XAU/USD). Это происходит потому, что золото оценивается в долларах, и при ослаблении USD цена золота в долларах становится ниже.

Почему трейдерам важно следить за индексом DXY

Индекс USDX — надежный индикатор состояния доллара на глобальном рынке. Отслеживая его колебания, вы можете:

1. Прогнозировать тренды валютных пар: Вместо того чтобы смотреть только на одну валютную пару, вы получаете общее представление о силе USD, что помогает точнее предсказывать направления для EUR/USD, GBP/USD или USD/JPY.

2. Анализировать рынок товаров: Аналитики используют индекс USDX для определения трендов цен на золото, серебро, нефть и другие товары, связанных с USD. Когда доллар слабее, цены на товары обычно растут.

3. Определять глобальную покупательную способность доллара: Индекс USDX помогает понять реальную покупательную способность доллара на международной арене — важная информация для глобальных трейдеров.

Формула расчета индекса USD (USDX)

Хотя вам не нужно рассчитывать его вручную, понимание этой формулы поможет лучше понять работу индекса:

USDX = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,19) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036)

Когда доллар является валютой котировки (как с EUR и GBP), значение возводится в отрицательную степень. Когда доллар — базовая валюта (как с JPY, CAD и др.), значение возводится в положительную степень. Все современные торговые платформы автоматически рассчитывают этот индекс, поэтому вам остается только уметь его читать и применять.

Как интерпретировать и использовать индекс USDX

Для примера возьмем 20/09/2022, когда индекс USDX закрывался на уровне 105. На следующий день (21/09/2022) он вырос до 108. Это означает, что доллар укрепился примерно на 2,85% по сравнению с корзиной валют за один день.

Если же индекс снизится до 103, это укажет на снижение стоимости доллара примерно на 0,97%. Такие изменения происходят в реальном времени, что позволяет быстро реагировать на торговые сигналы.

Исторический контекст: зачем создавался индекс USD

До 1973 года, при золотом стандарте $35 Бреттон-Вудс 1944(, доллар США был фиксированно привязан к одному унции золота. После того как президент Никсон отменил золотой стандарт, доллар стал свободно оцениваться на валютном рынке. В 1973 году Федеральная резервная система )FED( создала индекс USDX для отслеживания реальной стоимости доллара по отношению к другим валютам на международной арене.

Связанные понятия с индексом USD

Корзина валют )Currency Basket(: Это набор различных валют, каждая из которых имеет определенный вес. В USDX евро занимает самую большую долю )почти 58%(, что отражает важность еврозоны в международной торговле.

Индекс доллара по торговым весам )Broad Index(: Этот индекс был создан в 1998 году для измерения стоимости доллара по отношению к валютам 26 стран и регионов. В отличие от USDX, веса в этом индексе меняются ежегодно, чтобы отражать торговую реальность.

Различие между USDX и цифровым долларовым индексом: Следует помнить, что USDx — это цифровая валюта, разработанная компанией Lighthouse на платформе Blockchain, и она полностью отличается от индекса USDX )USDX(. Не путайте эти понятия, так как они имеют разные применения и природу.

Использование индекса USDX в торговых стратегиях

Для эффективной торговли важно регулярно отслеживать колебания DXY. Когда индекс растет, позиции на покупку USD становятся более безопасными. Можно сочетать анализ DXY с техническими инструментами — скользящими средними, уровнями поддержки/сопротивления и графиками цен — для определения оптимальных точек входа/выхода.

Используйте графики в реальном времени для отслеживания USDX, дополняя их макроэкономическими данными — )инфляцией, ставками ФРС и т.п. — чтобы получить комплексное представление. Этот индекс — мощный сигнал, но не стоит полагаться только на него — комбинируйте с другими методами анализа для достижения лучших результатов.

Надеемся, что эта статья помогла вам понять, что такое индекс DXY и как использовать его для профессионального анализа рынка, чтобы принимать более точные торговые решения в будущем.