Обзор индекса DXY: важность и применение в валютной торговле

В рынке Forex DXY не является чуждым понятием для профессиональных трейдеров. Однако, чтобы максимально эффективно использовать этот инструмент в техническом анализе, необходимо четко понимать, что такое DXY, его структуру и сложные взаимосвязи с другими валютными парами.

Что такое DXY? Определение и базовая структура

Индекс силы доллара (USD Index, USDX, или DXY) — это показатель, отражающий стоимость американской валюты по отношению к группе основных валют стран — партнеров по торговле США.

Когда этот индекс растет, это означает, что доллар США укрепляется по сравнению с остальными валютами. Напротив, при снижении DXY — относительная ценность доллара ослабевает на международных рынках.

Этот индекс устанавливается, управляется и публикуется ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) под названием “Индекс доллара США”.

Структура корзины валют DXY

Индекс DXY рассчитывается на основе взвешенных значений доллара США по отношению к шести основным валютам:

• EUR (Евро): 57,6%
• JPY (Японская иена): 13,6%
• GBP (Фунт стерлингов): 11,9%
• CAD (Канадский доллар): 9,1%
• SEK (Шведская крона): 4,2%
• CHF (Швейцарский франк): 3,6%

Легко заметить, что евро занимает доминирующую долю — почти 58%, что отражает важность экономик еврозоны в мировой торговле.

История формирования и ключевые даты

DXY впервые был представлен в 1973 году, с базовым значением, установленным в 100. Это решение было принято после того, как Президент Никсон официально отменил золотой стандарт, позволив доллару свободно оцениваться на валютных рынках.

До 1973 года, согласно Бреттон-Вудской системе (1944), доллар был привязан к золоту по фиксированной цене за унцию.

Ключевые исторические моменты DXY:

• Исторический максимум: 164,7200 в феврале 1985 года
• Исторический минимум: 70,698 в марте 2008 года

Почему DXY важен для трейдеров Forex

$35 Связь между DXY и валютными парами

Изменение индекса USD Index напрямую влияет на движение валютных пар. Эта корреляция может быть прямо или обратно пропорциональной, в зависимости от рассматриваемой пары.

EUR/USD — обратная корреляция: Когда DXY растет ###USD укрепляется(, инвесторы покупают больше долларов и продают евро. В результате курс EUR/USD снижается. Это полностью противоположная корреляция — при росте индекса доллара пара EUR/USD падает и наоборот.

USD/JPY — прямой корреляции: Когда USD укрепляется и DXY растет, курс USD/JPY также, как правило, увеличивается. Инвесторы покупают больше долларов и продают иену, что приводит к движению этой пары в том же направлении, что и индекс.

Золото )XAU/USD( — обратная корреляция: DXY и цена на золото обычно движутся в противоположных направлениях. Когда доллар слабее и DXY снижается, инвесторы склонны продавать доллар и покупать золото, что повышает цену XAU/USD.

) Преимущества отслеживания DXY

Инструмент прогнозирования тренда: DXY служит надежным индикатором для прогнозирования будущих тенденций валютных пар. Когда DXY уверенно растет, позиции по доллару США становятся более безопасными и потенциально более прибыльными.

Анализ товарных рынков: Помимо Forex, аналитики и трейдеры используют DXY для определения трендов на товарных рынках, связанных с долларом, таких как золото, серебро, нефть и другие сырьевые товары.

Как рассчитывается индекс USD Index

Хотя формула расчета DXY кажется сложной, вам не нужно вникать в нее при торговле. На большинстве платформ Forex легко найти индекс по символам: DX, DXY или USDX.

Официальная формула: USDX = 50,14348112 × EURUSD^-0,576 × USDJPY^0,136 × GBPUSD^-0,19 × USDCAD^0,091 × USDSEK^0,042 × USDCHF^0,036

Когда USD является валютой котировки, умножайте цену каждой валютной пары на соответствующий вес. Когда USD — валютой базовой цены, используйте отрицательные показатели веса. Только EUR и GBP — валюты котировки, остальные — валюты базовые.

Как интерпретировать и анализировать DXY

Для лучшего понимания рассмотрим конкретный пример:

Если 20/09/2022 DXY закрывается на уровне 105, а 21/09/2022 — на уровне 108, это означает, что доллар укрепился примерно на 2,85% по сравнению с корзиной основных валют по сравнению с предыдущим днем.

Если DXY снизится до 103 вместо роста, стоимость доллара уменьшится примерно на 0,97% по отношению к корзине валют. Эти изменения происходят в реальном времени на рынке.

Связанные понятия, которые нужно знать

Корзина валют ###Currency Basket(: Это группа различных валют, каждая с определенным весом. В текущий момент евро занимает самую большую долю в корзине DXY — около 58%.

Индекс доллара по торговым весам )Broad Index(: Федеральная резервная система )FED( создала этот индекс в 1998 году для измерения стоимости доллара по отношению к другим валютам. Основное отличие — он включает валюты 26 стран и регионов, с ежегодной корректировкой весов, в отличие от DXY, который включает только 6 валют.

Обратите внимание на USDX )Криптовалюта USDX(: Не путайте индекс USD Index с цифровой валютой USDX. USDX — это криптовалюта, разработанная компанией Lighthouse на платформе Blockchain. Несмотря на схожие обозначения, это совершенно разные понятия.

Практическое применение в торговле

Для успешной торговли на Forex необходимо внимательно следить за движением индекса USD Index. Это не просто число на экране, а мощный сигнал, который помогает прогнозировать следующий тренд рынка.

Популярные валютные пары, анализируемые на основе DXY, включают EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и AUD/USD. Понимание взаимосвязи между этим индексом и валютными парами позволяет оптимизировать торговую стратегию и повышать шансы на успех.

Четкое понимание, что такое DXY и как его использовать, поможет вам профессионально анализировать рынок и принимать более точные торговые решения в будущем.