Понимание индекса доллара: незаменимый инструмент анализа Forex

Индекс Доллара (USDX) Что это такое?

Индекс доллара (или USD Index, USDX, DXY) — это инструмент измерения относительной стоимости доллара США по сравнению с корзиной основных валют на мировом рынке. Эта корзина включает валюты крупнейших торговых партнеров США, взятые с учетом их реального торгового веса.

Этот индекс разрабатывается, управляется и публикуется компанией ICE (Intercontinental Exchange, Inc.). Он отражает колебания курса доллара через формулу, основанную на основных валютных парах. Когда стоимость доллара растет по отношению к другим валютам, индекс увеличивается, и наоборот.

Структура корзины валют в индексе доллара

Индекс состоит из 6 основных валют с разными весами:

• EUR (Евро): 57,6% — самая высокая доля
• JPY (Японская иена): 13,6%
• GBP (Фунт стерлингов): 11,9%
• CAD (Канадский доллар): 9,1%
• SEK (Шведская крона): 4,2%
• CHF (Швейцарский франк): 3,6%

Высокий вес евро отражает важность еврозоны в международной торговле и глобальной экономике.

История формирования индекса доллара

Индекс доллара был запущен в 1973 году, сразу после того, как президент Никсон отменил золотой стандарт и разрешил свободное определение курса доллара на валютном рынке. До этого, по соглашению Бреттон-Вудс (1944), доллар был привязан к золоту по фиксированной цене.

Начальный базовый уровень индекса установлен в 100. Самое высокое значение за историю — 164,7200 в феврале 1985 года, а самое низкое — 70,698 в марте 2008 года. Эти колебания отражают разные экономические периоды в США и мире.

Практическое применение: корреляция с валютными парами

$35 Обратная связь: EUR/USD

Когда индекс доллара растет ###то есть доллар укрепляется(, валютная пара EUR/USD обычно снижается. Это связано с тем, что евро составляет 57,6% корзины. Когда трейдер покупает доллары и продает евро, курс EUR/USD падает. Эта связь очень надежна и широко используется аналитиками для прогнозирования трендов.

) Совпадающая динамика: USD/JPY

В отличие от EUR/USD, при росте индекса доллара пара USD/JPY также имеет тенденцию к росту. Такая корреляция помогает трейдерам подтверждать направление движения доллара. Когда доллар сильнее, инвесторы покупают USD и продают JPY, что ведет к росту курса USD/JPY.

Обратная связь: цена золота

Одно из важнейших применений индекса доллара — прогнозирование цен на золото. Когда индекс USD снижается ###то есть доллар слабеет(, цена золота )XAU/USD( обычно растет. Это связано с тем, что золото оценивается в долларах, и при ослаблении доллара покупка золота становится дешевле для держателей других валют, что увеличивает спрос.

Почему трейдеры на Форекс должны следить за индексом доллара?

Индекс доллара — надежный индикатор для анализа трендов на валютном рынке. Следя за его колебаниями, трейдеры могут:

Прогнозировать тренды валютных пар: при сильном росте индекса доллара валютные пары с USD обычно испытывают давление. Трейдеры могут подготовить стратегии, например, продавать EUR/USD или покупать USD/JPY.

Обнаруживать возможности для торговли товарами: золото, серебро, нефть — товары, торгующиеся в долларах, тесно связаны с индексом доллара. При ослаблении USD спрос на эти товары увеличивается со стороны держателей других валют.

Повысить точность анализа: сочетание индекса доллара с техническими индикаторами, такими как скользящие средние или RSI )RSI(, дает более полное представление о рынке.

Как рассчитывается индекс доллара

Формула расчета индекса доллара следующая:

USDX = 50,14348112 × EURUSD^-0,576 × USDJPY^0,136 × GBPUSD^-0,19 × USDCAD^0,091 × USDSEK^0,042 × USDCHF^0,036

В этой формуле:

• EUR и GBP считаются валютами, выражающими цену в долларах )то есть сколько долларов стоит одна единица валюты(, поэтому показатели с отрицательным показателем степени
• JPY, CAD, SEK, CHF — валюты, выражающие сколько единиц валюты можно купить за один доллар )поэтому показатели с положительным показателем степени

Однако трейдерам не нужно самостоятельно считать эту формулу. В современных торговых платформах для Форекс можно найти индекс по символам: DX, DXY или USDX.

Как интерпретировать и читать индекс доллара

Допустим, 20/09/2022 индекс закрывается на уровне 105. 21/09/2022 он меняется и достигает 108, что означает, что доллар стал сильнее на 2,85% по сравнению с корзиной валют за вчерашний день.

Если же индекс снизится до 103, это значит, что стоимость доллара уменьшилась на 0,97% по отношению к корзине валют. Эти изменения происходят в реальном времени, что позволяет трейдерам быстро реагировать на краткосрочные возможности.

Термины, связанные с индексом доллара

Корзина валют (Currency Basket): это набор различных валют, каждая из которых имеет свой вес, зависящий от ее важности в международной торговле. В настоящее время евро — самая крупная валюта, с долей около 58%.

Индекс доллара США по торговому весу (Broad Index): создан Федеральной резервной системой в 1998 году, измеряет стоимость доллара по отношению к валютам 26 стран и регионов. Веса в этом индексе меняются ежегодно в зависимости от текущих торговых моделей.

USDX — цифровая валюта: это совершенно другой тип цифровой валюты (например, Bitcoin или Ethereum), разработанный компанией Lighthouse на базе блокчейна. Не путайте этот USDX с индексом доллара, публикуемым ICE.

Итог

Индекс доллара — незаменимый инструмент для любого трейдера на Форекс. Понимая его механизм, корреляции с валютными парами и интерпретацию данных, можно принимать более точные торговые решения. Регулярное отслеживание колебаний индекса и сочетание с другими методами технического анализа поможет оптимизировать вашу торговую стратегию на рынке Форекс.