Как использовать показатель отклонения? Освоив этот стандарт точек входа и выхода, вы будете реже попадать в ловушки

Что такое уровень отклонения и почему его используют трейдеры?

Уровень отклонения (BIAS) — это популярный инструмент технического анализа, по сути — отображение в процентах степени отклонения текущей цены от скользящей средней. Проще говоря, он показывает, насколько “странной” является цена — насколько далеко она ушла от средней линии.

Приведу пример из реальной практики: в криптомире часто можно увидеть, как какая-то монета за короткое время резко растет на 50%, в результате розничные инвесторы начинают паниковать и продавать, опасаясь, что пик уже прошел. В то же время кто-то замечает сильное падение цены и начинает покупать по низкой цене. Логика таких экстремальных действий — количественно определить показатель отклонения.

Основная роль уровня отклонения — уловить чрезмерные колебания цены и заранее обнаружить сигналы разворота. Когда цена сильно отклоняется от средней, сила возвращения к ней возрастает.

Как рассчитывать уровень отклонения? Простой формулой

Методика расчета несложная:

N-дневный уровень отклонения = ( цена закрытия сегодня - N-дневная скользящая средняя ) / N-дневная скользящая средняя × 100

Ключевое — понять, что такое N-дневная скользящая средняя — это среднее значение цен за последние N дней. Например, 5-дневная скользящая — это средняя цена за последние 5 дней; 10-дневная — за последние 10 дней.

Разные периоды дают разные показатели. Краткосрочные (5, 6 дней) реагируют быстро, но могут давать шум, долгосрочные (30, 60 дней) более стабильны, но реагируют медленнее. Большинство трейдеров используют несколько периодов одновременно для комплексного анализа.

Как понять положительный и отрицательный уровень отклонения? Это важно

• Положительное отклонение = цена выше скользящей средней, означает рост. Чем больше значение, тем сильнее краткосрочный рост, больше прибыли и продавливых давлений.
• Отрицательное отклонение = цена ниже скользящей средней, означает падение. Чем больше отрицательное значение, тем сильнее снижение, возможна покупка по низкой цене, желание закрыть короткие позиции.

Проще говоря: слишком большое положительное отклонение → кто-то фиксирует прибыль; слишком большое отрицательное отклонение → кто-то ищет точку входа.

Как использовать уровень отклонения для поиска точек входа и выхода? Практические рекомендации

Это самый интересный раздел. В зависимости от силы рынка устанавливайте разные уровни тревоги:

На слабом рынке:

• Уровень отклонения ≥ +5 → сигнал перекупленности, подумайте о продаже или уменьшении позиции
• Уровень отклонения ≤ -5 → сигнал перепроданности, подумайте о покупке или увеличении позиции

На сильном рынке:

• Уровень отклонения ≥ +10 → перекупленность, можно зафиксировать часть прибыли
• Уровень отклонения ≤ -10 → перепроданность, можно входить по низкой цене

Ключевое: эти цифры — не абсолютные сигналы к покупке или продаже, а ориентиры. Их нужно сочетать с движением цены, объемами и другими индикаторами для более точного анализа.

Как правильно настроить уровень отклонения для эффективной работы?

Использование на торговых платформах очень просто:

1. Откройте график свечей, в разделе технических индикаторов выберите “уровень отклонения” или “BIAS”
2. Обычно по умолчанию выставлены параметры 5, 10, 24 дня
3. При необходимости можно настроить параметры вручную в настройках индикатора

Рекомендуемые подходы:

• Сначала используйте стандартные параметры, чтобы понять свойства индикатора
• Затем подберите параметры под ваш торговый стиль и временной интервал
• Настройте оповещения о превышении уровней, чтобы получать уведомления

Какие есть подводные камни у уровня отклонения?

Не стоит считать уровень отклонения универсальным инструментом:

1. Задержка реакции: основан на скользящей средней, которая сама по себе запаздывает. В моменты резкого роста или падения реакция может быть запоздалой.
2. Бесполезен в боковом движении: если цена колеблется в диапазоне, уровень отклонения будет показывать постоянные колебания, создавая много ложных сигналов.
3. Большая разница между крупными и мелкими капитализациями: у монет с большой капитализацией уровень отклонения более точен, у малых — легко манипулировать, индикатор может давать сбои.

Как правильно использовать уровень отклонения: профессиональный подход

1. Обязательно сочетайте с другими индикаторами. Использование только уровня отклонения — риск попасть в ловушку. Обычно комбинируют:

   • KD (для подтверждения перекупленности/перепроданности)
   • MACD (для определения тренда)
   • Полосы Боллинджера (для оценки диапазона колебаний)

2. Выбор параметров очень важен. Слишком короткие — могут приводить к частым ложным сигналам, слишком длинные — пропускать возможности. Подбирайте под свой торговый цикл, например, для минутных графиков и дневных — разные параметры.

3. Комбинируйте с фундаментальным анализом. Хороший проект при перепроданности быстро отскакивает, плохой — продолжает падать. Не полагайтесь только на технические индикаторы.

4. Устанавливайте стоп-лоссы и тейк-профиты. Даже если уровень отклонения показывает разворот, риски нужно контролировать. Не ставьте все на карту, надеясь только на сигнал.

Кратко: уровень отклонения — хороший вспомогательный инструмент, но не волшебная палочка. В сочетании с другими методами анализа он повышает шансы на успешную сделку.