Detectei uma oportunidade de arbitragem interessante na IP entre diferentes plataformas DEX. A diferença de preço parece bastante atraente à primeira vista, mas é preciso considerar as lacunas de liquidez e de preço entre os mercados — é aí que a coisa complica. Estou a executar uma posição com cerca de $450 em volume de negociação para testar. Posicionamento long numa DEX, short noutra para fazer hedge do risco direcional. A estratégia de delta aqui depende muito de se essas discrepâncias de preço se mantêm ou se comprimem. A arbitragem em DEX nem sempre é tão simples como parece no papel, especialmente quando entram em jogo o deslizamento e o timing.