VWAP na criptomoeda: fundamentos para compreender o volume e o preço

Почему объем так критически важен для трейдинга

Если вы серьезно рассматриваете скальпинг или дейтрейдинг, технический анализ станет вашим основным оружием. При выборе стратегии для свинг-трейдинга или трендовой торговли фундаментальный анализ играет ключевую роль. Но есть один элемент, который часто недооценивают — это объем торгов.

Ценовые свечи сами по себе говорят лишь половину правды. Они показывают, что цена изменилась, но не рассказывают, с какой силой. Высокий объем при росте цены означает, что трейдеры массово приобретали актив. Слабый объем при росте — красный флаг. Такая цена может упасть от небольшого давления на продажу.

Основы этого: как объем влияет на истинную цену

Скользящие средние (MA) рассчитываются просто: берут цены закрытия за период и делят на количество свечей. Но это игнорирует объем — один активный день может быть важнее пяти спокойных дней.

Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) — это индикатор, который решает эту проблему. Он рассчитывает среднюю цену, но дает больший вес ценовым уровням, где было больше торгов.

Практический пример: предположим, за один час было 10 BTC торгов по $88,000, затем 5 BTC по $87,500 и наконец 15 BTC по $88,200. Просто VWAP будет около $88,200, поскольку на этот уровень пришлось наибольшее объем. Институциональные трейдеры часто приобретали именно здесь.

Как рассчитать этот показатель

Хотя большинство платформ имеют встроенный VWAP, понимание логики вычисления поможет вам лучше его использовать.

Базовая формула: