Вступ

Торгівля - це гра прибутку та збитків. Ніхто не щасливий, програючи свої зароблені гроші у процесі торгівлі. Тому ви обов'язково переконаєтеся, що ваша торгівельна стратегія буде прибутковою, перш ніж застосовувати її в реальному середовищі. Таким чином, у вас є стратегія, але ви не впевнені, як вона виступить. Налаштування допоможе вам розпочати.

Тестування на історичних даних є важливим для будь-якої прибуткової торгової стратегії. Воно допомагає вам проаналізувати вашу стратегію та побачити, наскільки вона працювала за останні роки. Це не заміщає реального досвіду, але допоможе вам у вашому шляху стати алготрейдером. У наступних сесіях ми докладніше розглянемо тестування на історичних даних та його важливість.

Що таке тестування?

Backtesting - це процес оцінки торгівельної стратегії, щоб побачити, наскільки добре вона виконала б у минулому за допомогою історичних даних. Це допомагає трейдерам визначити життєздатність торгівельної стратегії, аналізуючи її ризики та прибутковість. Стратегія, яка дає позитивні результати під час backtesting, імовірно, зробить те ж саме в реальному часі. Таким чином, трейдери матимуть впевненість застосовувати стратегію в живому торгівельному середовищі.

Тестування на історичних даних також повинно включати всі витрати, що виникають у процесі торгівлі, незалежно від їх незначності. Ці витрати можуть накопичуватися і значно впливати на прибутковість стратегії. Для розробки життєздатної торгівельної стратегії всі торгові витрати повинні бути враховані незалежно від того, чи автоматизований тест, чи виконується вручну. Тестування на історичних даних дає вам підказку, що очікувати під час торгівлі в реальному часі і впевненість у продовженні вашої торгівельної стратегії.

Як працює тестування на історичних даних?

Назад тестування базується на теорії, що те, що працювало у минулому, може працювати в майбутньому, і те, що зазнало невдач у минулому, все ще може зазнати невдач у майбутньому. Назад тестування розповідає вам, що відбувалося протягом останніх років, але це не гарантує майбутню продуктивність. Однак воно може точно сказати, як відбувалася стратегія протягом років. Це може бути хорошою індикацією, але це не означає, що це буде продовжуватися в тому порядку.

Стан ринку слід враховувати при проведенні тестування. Стратегія, що працювала в бичому сезоні, може не працювати в ведмединому сезоні. Тому потрібно використовувати історичні дані, які відображають поточний стан ринку. Крім того, тестування є ефективним для угод, що дотримуються однакового набору правил для вибору угод, входу та виходу.

Переваги тестування на історичних даних

Backtesting використовується як початківцями, так і досвідченими трейдерами для тестування їх стратегій. Якщо тестування відбувається якісно і приносить позитивні результати, то ймовірно, що при його використанні під час реальної торгівлі будуть отримані прибутки, а той, який дає неоптимальні результати, стане катастрофічним, якщо його не відхилити або не змінити. Backtesting - великий інструмент для прибуткової торгівлі. Backtesting також може допомогти в:

• Покращуйте свою торговельну продуктивність як початківець, так і досвідчений трейдер.

• Оцініть, як би працювала ваша торговельна стратегія у минулому.

• Оптимізуйте параметри системи для покращення продуктивності.

• Визначте ваш співвідношення перемог до поразок.

• Розумійте, коли найкраще застосовувати певну торгівельну стратегію для кращої продуктивності.

Тестування на історичних даних проти тестування в реальному часі

Після аналізу вашої торгівельної стратегії за допомогою історичних даних надзвичайно важливо спочатку протестувати її на живому ринку перед витрачанням реальних коштів. Це відомо як торгівля на папері або тестування майбутньої продуктивності. Торгівля на папері схожа на живу торгівлю лише в тому, що ви не ризикуєте реальними коштами. Термін "торгівля на папері" використовується, оскільки всі входи в угоди, виходи, прибутки та збитки документуються, але реальні кошти не задіяні.

Під час тестування на історичних даних відображається минула продуктивність, а паперова торгівля допомагає вам оптимізувати та переглянути стратегію за потреби. Обидва не можуть замінити реальну торгівлю, але вони йдуть далеко, щоб підготувати вас до справжньої подорожі. На підсумок, паперова торгівля допомагає вам:

• Оптимізуйте результати тестування на історичних даних.

• Перегляньте, наскільки добре ваша стратегія виступить, якщо застосувати її в реальному часі.

• Підвищуйте рівень своєї впевненості перед виходом у прямий ефір.

Незалежно від того, чи це паперова торгівля чи тестування, її слід проводити без упередженості або допускання емоцій. Іншими словами, жодного «вибору вишень». Ці два кроки є важливими перед реальною торгівлею та вкладанням ваших грошей.

Висновок

Бектестінг показує, наскільки добре ваша торгова стратегія показала себе в минулі роки, але це не гарантує майбутню ефективність. Це вирішальний крок на шляху будь-якого успішного трейдера. Початківці, так само як і фахівці, можуть використовувати його для підвищення своєї продуктивності. Під час бектестингу не слід залишати поза увагою ринкові умови, оскільки певна торгова стратегія може бути неприбутковою в усьому світі. Розробка життєздатної торгової стратегії повинна включати бектестування, торгівлю паперами, торгівлю в реальному часі з невеликими сумами капіталу і, нарешті, живу торгівлю зі зростаючими сумами капіталу. Перш ніж вкладати більшу суму грошей, ви повинні бути готові до будь-якого результату.