MACD significa "Convergência / Divergência de Média Móvel" e foi proposto por Gerald Appel na década de 1970. É um indicador clássico que identifica tendências e momentos ao comparar médias móveis de diferentes períodos.

Na interface de negociação da Gate, você encontrará o gráfico do indicador MACD abaixo do gráfico de velas. Ele é composto por três partes principais:

• Linha MACD (Linha DIF/Linha Rápida): calculada subtraindo a média móvel exponencial (EMA) de 12 dias da EMA de 26 dias, representando a tendência de curto prazo.
• Linha de Sinal (Linha DEA/Linha Lenta): EMA de 9 dias da linha MACD, utilizada como linha de confirmação.
• Histograma: A diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, que mostra de forma intuitiva a distância entre as duas, refletindo a intensidade da tendência.

A singularidade do indicador MACD reside no fato de que ele combina simultaneamente as funções de acompanhamento de tendência e avaliação de momentum, razão pela qual é conhecido como "o rei dos indicadores".

Cálculo do Indicador MACD

Para entender profundamente o MACD, precisamos ter uma compreensão simples de seu método de cálculo. Embora o Gate faça automaticamente esses cálculos, saber o porquê disso pode ajudá-lo a interpretar melhor os sinais.

1. Primeiro, calcule a EMA de 12 dias e a EMA de 26 dias
2. Linha MACD = EMA de 12 dias - EMA de 26 dias
3. Linha de Sinal = EMA de 9 dias da linha MACD
4. Gráfico de barras = Linha MACD - Linha de Sinal

A diferença entre EMA e a média móvel simples (SMA) é que a EMA dá maior peso aos preços mais recentes, sendo assim mais sensível às mudanças nos preços mais recentes. Esta é também uma das razões pelas quais o MACD consegue reagir rapidamente às mudanças de tendência.

Interpretação dos três sinais chave do MACD

1. Sinais de cruzamento: Capturando pontos de reversão de tendência

Os sinais de cruzamento são a aplicação mais comum do MACD, dividindo-se em dois tipos básicos:

• Cruzamento Dourado (Golden Cross): Forma-se quando a linha MACD atravessa a linha de sinal de baixo para cima, geralmente considerada um sinal de compra potencial, indicando que o momentum de curto prazo pode estar se fortalecendo. No gráfico da Gate, nesse momento, o histograma muda de negativo para positivo (a cor geralmente muda de vermelho para verde).
• Cruz da Morte (Cruz Morta): Forma-se quando a linha MACD cai abaixo da linha de sinal, geralmente considerada um sinal de venda potencial, indicando que o momento de curto prazo pode estar a enfraquecer. Neste momento, o gráfico de barras muda de positivo para negativo (a cor muda de verde para vermelho).

2. Sinal de Zero: Julgamento do Mercado de Alta e Baixa

A linha zero é a linha divisória entre touros e ursinhos do MACD, sendo crucial para determinar a direção da tendência geral:

• Quando a linha MACD está acima do eixo zero, indica que o preço médio a curto prazo é superior ao preço médio a longo prazo, e o mercado está em uma tendência de alta.
• Quando a linha MACD está abaixo do eixo zero, indica que o preço médio de curto prazo é inferior ao preço médio de longo prazo, e o mercado está em tendência de baixa.
• Quando a linha MACD cruza o eixo zero de baixo para cima, pode indicar o início de uma tendência de alta.
• Quando a linha MACD cai abaixo do eixo zero a partir de cima, pode sinalizar o início de uma tendência de baixa.

O primeiro cruzamento dourado acima do eixo zero é considerado um sinal de compra com alta confiabilidade, pois representa um fortalecimento da dinâmica de curto prazo com base na tendência geral de alta.

3. Sinais de Gráfico de Barras: Perspectivas sobre a Força do Momentum

O gráfico de barras reflete diretamente a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, ajudando você a avaliar a força da tendência:

• Colunas verdes ampliadas (colunas positivas): indicam que a força compradora está a aumentar, e a tendência pode acelerar.
• Barras verdes encurtadas: indica que a força do comprador está a enfraquecer, e a tendência pode estar a abrandar.
• Colunas vermelhas em expansão (colunas negativas): indica que a energia de venda está aumentando, e a queda pode acelerar.
• Colunas vermelhas encurtadas: indica que a dinâmica de baixa está a enfraquecer, a descida pode estar a abrandar.

O lema "encurtar as pernas e estender a cabeça" que circula entre os traders refere-se a: considerar comprar quando as barras verdes diminuem (exaustão dos vendedores) e considerar aumentar a posição quando as barras vermelhas aumentam (aceleração dos compradores).

Técnicas Avançadas de Aplicação do MACD

Análise de Divergência: Capturando a Oportunidade de Reversão de Tendência

A divergência é um sinal extremamente importante na análise MACD, muitas vezes podendo prever a reversão da tendência com antecedência:

• Divergência de topo: ocorre quando o preço atinge uma nova máxima, mas a linha MACD não consegue atingir uma nova máxima. Isso indica que a força de alta está a enfraquecer, podendo sinalizar o fim da tendência de alta, representando um sinal de venda potencial.
• Divergência de Fundo: Forma-se quando o preço atinge uma nova mínima, mas a linha MACD não consegue atingir uma nova mínima. Isso indica que a pressão de venda está a diminuir, podendo sinalizar o fim da tendência de baixa, sendo um sinal de compra potencial.

Vários Períodos em Conjunto: Aumentar a Confiabilidade do Sinal

Na Gate, você pode facilmente alternar entre gráficos de diferentes períodos de tempo. A análise do MACD de múltiplos períodos pode aumentar significativamente a confiabilidade dos sinais de negociação:

• Combinação de diário e semanal: Quando o MACD diário e semanal exibem simultaneamente um sinal de alta, forma-se uma "forma de ressonância", e neste caso a confiabilidade do sinal aumenta significativamente.
• Confirmação de múltiplos períodos de tempo: ao analisar um token, pode-se verificar simultaneamente o estado do MACD em 1 hora, 4 horas, diário e semanal. Quando múltiplos períodos de tempo emitem um sinal unificado, a taxa de sucesso das negociações aumenta significativamente.

Dicas práticas para usar MACD no Gate

1. Como configurar o indicador Convergência / Divergência de Média Móvel

No interface de negociação da Gate:

• Aceda à página de negociação de spot ou de contratos
• Selecione a área de indicadores técnicos abaixo do gráfico de velas
• Selecione o indicador MACD a partir da lista
• Para ajustar os parâmetros, clique no ícone de configurações para modificar.

2. Combinar com outros indicadores para aumentar a taxa de vitória

O MACD é poderoso, mas funciona melhor quando combinado com outros indicadores. Na vasta biblioteca de indicadores da Gate, pode-se considerar:

• Combinação com o RSI: O RSI possui áreas claras de sobrecompra e sobrevenda, que podem validar os sinais do MACD.
• Em combinação com as Bandas de Bollinger: quando o MACD emite um cruzamento dourado ao mesmo tempo que o preço ultrapassa a linha média das Bandas de Bollinger, o sinal é mais confiável.
• Combinação com o volume: qualquer sinal de MACD que seja confirmado por um aumento no volume terá uma confiabilidade significativamente maior.

3. Identificar e evitar sinais falsos

O MACD tende a gerar falsos sinais em mercados de consolidação, os seguintes métodos podem ajudá-lo a filtrá-los:

• Atenção à posição do eixo zero: um cruzamento dourado abaixo do eixo zero pode ser apenas um rebote temporário; a abordagem mais prudente é esperar que o indicador retorne acima do eixo zero antes de considerar uma posição comprada.
• Confirmação do volume de negociação: o início de uma tendência real geralmente é acompanhado por um aumento significativo no volume de negociação.
• Combinação com o comportamento do preço: observar se o preço quebra níveis de suporte e resistência chave.

Gestão de Risco em Uso do MACD

No mercado altamente volátil das criptomoedas, a gestão de riscos é especialmente importante:

• Definir stop loss: qualquer negociação baseada no MACD deve definir um nível de stop loss, geralmente recomenda-se entre 3% - 5% abaixo do mínimo anterior (no caso de compra) ou acima do máximo anterior (no caso de venda).
• Gestão de posições: uma única negociação não deve exceder 2% a 5% do capital total, para evitar danos significativos devido a um erro de julgamento único.
• Confirmação de múltiplos indicadores: não dependa apenas do indicador MACD para tomar decisões, especialmente quando se trata de grandes quantias de dinheiro.

Conclusão

O MACD, como o "rei dos indicadores" no campo da análise técnica, tem o valor de ajudar os traders a avaliar objetivamente as tendências, a força do movimento e os pontos de reversão potenciais. Na plataforma Gate, combinando uma rica variedade de ferramentas gráficas e recursos de indicadores, você pode usar o MACD de forma mais eficaz para desenvolver estratégias de negociação.

Lembre-se, nenhum indicador técnico é 100% preciso, e o MACD não é exceção. O sucesso nas negociações exige uma análise abrangente, gestão de riscos rigorosa e aprendizado contínuo. Abra agora a plataforma Gate e comece a dominar esta poderosa ferramenta na prática!