MACDゴールデンクロスを見逃さないでください：「聖杯」と呼ばれるシグナルの背後にある現実

すべてのトレーダーは経験しているだろう—MACDのFASTラインが遅いラインを上抜けるのを見て、「これだ、ブレイクアウトだ」と思う瞬間。しかし…何も起きない。あるいは、最悪の場合、損をする。

MACDのゴールデンクロスが実際に何であり、何でないのかを正直に見てみよう。

セットアップ

MACDは3つの部分から構成されている：FASTライン (EMA 12-26)、その差の遅いライン (EMA)、そしてそれらの間のギャップを示すヒストグラム。ゴールデンクロス＝FASTが遅いラインを上抜ける＝強気のモメンタムシフト。デッドクロス＝逆。

シンプルに見えるだろう？ 2010年からのS&P 500を「ゴールデンクロス買い、デッドクロス売り」だけでバックテストしたら、実際に機能した。しかし、それが問題だ—過去のパフォーマンス、単一のインジケーター、完璧な条件。

実際の取引で失敗する理由

遅延は容赦ない。 クロスを見た時には、すでに動きの半分が終わっている。インジケーターはすでに起きたことを教えるだけで、これから起きることを示さない。

レンジ相場＝罠のシグナル。 サイドウェイの市場では (横ばいの動き)、MACDは絶えずシグナルを振り回す。実際の動きが出る前に5回も偽のクロスを経験することになる。それぞれがコストだ。

欲がポジションを殺す。 いくつかの勝ちトレードの後、トレーダーはより大きなサイズでゴールデンクロスごとにYOLOし始める。そして、一つ失敗すると、ポートフォリオは清算される。クラシックなパターンだ。

実際にどう使うか

MACDのクロスを買い/売りのボタンとして扱わないこと。あくまで確認として使う：

• 価格アクションと組み合わせる: ゴールデンクロス＋価格が抵抗レベルを突破？はるかに強力なシグナル。
• トレンドフィルターを追加: EMA 99や高い時間軸を使って、まずブル市場にいることを確認。下降トレンドでEMA 99以下のゴールデンクロスはスキップ。
• 大きな時間軸に従う: 週次 > 日次 > 4時間。ノイズが少なく、フェイクも少なくなる。
• リスク管理は絶対に必要: ポジションサイズは、すべてのMACDシグナルが失敗することを想定して設定。成功すればより大きく勝てる。失敗すれば生き残る。

まとめ

MACDのゴールデン/デッドクロスは魔法ではない。モメンタムのシフトを示すツールの一つに過ぎない。利益を出すトレーダーは、それらを他のシグナル、厳格なストップ、適切なポジションサイズと併用している。そうでない者は、フェイクシグナルにやられてしまう。

スマートに取引し、単一のインジケーターだけに頼らないこと。