Robot de grille terrestre : stratégie de grille à faible maintenance pour les oscillations sur de larges plages

Lorsque le marché entre dans la phase de « largeur accrue des bandes de volatilité, allongement des cycles », les stratégies de grille traditionnelles à plage étroite rencontrent souvent un problème concret : la plage est facilement touchée par le marché en haut et en bas, obligeant à réajuster fréquemment les paramètres et la plage, transformant l’exécution automatique en maintenance manuelle continue. La grille TianDi est précisément conçue pour ce type de structure de marché : en utilisant des limites supérieures et inférieures plus larges pour couvrir une bande de volatilité plus grande, permettant à la grille de fonctionner à un rythme plus stable sur une période plus longue, réduisant ainsi le coût opérationnel de réglages fréquents à court terme.

La grille TianDi ne modifie pas la logique fondamentale de la stratégie de grille « ordres hiérarchisés, compléments d’ordres, exécution cyclique », mais renforce sa « capacité de couverture » et sa « durabilité » : en définissant une plage de fonctionnement plus grande, la stratégie peut continuer à absorber les fluctuations répétées dans cette plage, en confiant les actions de trading à des règles plutôt qu’aux émotions ou interventions fréquentes.

Principe de base

La grille TianDi est une stratégie de grille basée sur « plage de fonctionnement large + ordres hiérarchisés + exécution cyclique ». Son mécanisme peut être résumé en trois étapes :

1）Définir une limite supérieure et une limite inférieure, puis diviser la plage en plusieurs grilles ;

2）Lorsque le prix descend et touche une ligne de grille, acheter par lots selon la règle ; lorsque le prix monte et touche une ligne de grille, vendre par lots selon la règle ;

3）Après chaque transaction, placer automatiquement des ordres de complément sur la grille adjacente, formant un cycle « transaction—complément—nouvelle transaction », pour capturer à répétition les opportunités de spread dans la plage.

La plage de la grille TianDi est généralement plus large, adaptée à des structures de volatilité sur des cycles plus longs, par exemple en fixant la plage de 60 000 à 1 500 000.

La différence clé avec une grille spot ordinaire réside dans la « philosophie de couverture » : la grille TianDi utilise des limites supérieures et inférieures plus larges pour s’adapter à des cycles plus longs et à des amplitudes de volatilité plus importantes, réduisant ainsi la fréquence de contact avec les bords et la nécessité de réajustements, se rapprochant d’un mode d’utilisation « une seule configuration, fonctionnement stable ».

Cas d’utilisation

1）Amplitude de volatilité nettement accrue, mais tendance globale à fluctuer dans une plage Lorsque les mouvements haut/bas sont plus violents et la bande de volatilité plus large, la grille TianDi couvre cette plage principale pour renforcer la capacité de fonctionnement continu.

2）Souhaite éviter des réglages fréquents à court terme, privilégie un fonctionnement à faible maintenance Préfère une exécution disciplinée à long terme et une réduction des interventions, en espérant que la stratégie soit « plus durable » plutôt que de s’ajuster en fonction du bruit à court terme.

3）Participation à moyen/long terme, recherche une cadence d’exécution plus stable L’objectif est de diviser les transactions en plusieurs achats/ventes par lots, en participant aux fluctuations sur une période plus longue via des règles, plutôt que de rechercher une densité de transactions à haute fréquence à court terme.

Conseils d’utilisation

• La plage est cruciale pour la « durabilité » : plus la plage est large, plus la système peut durer, mais la fréquence de transaction tend à diminuer ; plus la plage est étroite, plus la réactivité est grande, mais le risque de toucher les bords et de devoir réajuster augmente.
• La densité de la grille détermine le rythme et la sensibilité au coût : une grille plus dense génère plus de transactions mais consomme plus de frais/slippage ; une grille plus espacée est plus stable mais nécessite plus de temps d’attente.
• La réserve de fonds doit être conçue en fonction de « pression à la baisse » : la grille TianDi couvre une bande de volatilité plus large, la gestion des positions et des fonds en phase baissière doit être planifiée ; un mécanisme clair de sortie/stop-loss doit être en place pour maîtriser les risques.
• Les coûts et la qualité d’exécution influencent le rendement net : les frais, la liquidité, etc., impactent la performance finale, surtout en cas de faible écart de prix ou de profondeur insuffisante.

Conseils d’investissement

La grille TianDi est une stratégie de trading réglementée, sans garantie de profit. La performance dépend de la structure du marché (amplitude et rythme de la volatilité), des paramètres (écart de plage, densité de grille, taille de chaque cellule), de la qualité des transactions, ainsi que des frais et slippages ; lorsque le marché présente une tendance unidirectionnelle persistante et évolue longtemps hors de la plage, le rythme des transactions et la structure des gains peuvent changer. Il est conseillé de participer prudemment en comprenant bien les règles et les risques, en fonction de votre capacité de tolérance au risque.