Comment utiliser le MACD pour analyser les prix - Guide pratique pour les traders

Qu’est-ce que le MACD, et pourquoi est-il important pour l’analyse technique ?

En trading, l’indicateur MACD est un outil analytique très utile pour suivre les évolutions des tendances des prix. (Tendance) et mesurer la force de l’élan. (Élan) En même temps.

MACD (Divergence de convergence des moyennes mobiles) C’est un indicateur inventé par Gerald Appel à la fin des années 1970 en prenant la moyenne exponentielle. (Moyenne mobile exponentielle - EMA) Les deux lignes sont comparées pour voir la convergence et la division des prix à court et long terme.

La structure principale du MACD se compose de 3 parties.

Partie 1 : Principales lignes MACD

La ligne MACD est calculée en prenant la valeur EMA.(12) Soustrayons avec EMA.(26):

MACD = EMA(12) - EMA(26)

Formule de calcul EMA : EMA = (P × k) + (EMAn-1 × (1 - k)) où k = 2/(n+1) Et P est le prix actuel.

Méthode de lecture :

• MACD > 0 (Rester au-dessus de la ligne 0): La moyenne mobile à court terme est supérieure à la moyenne mobile à long terme → montre une tendance haussière.
• MACD < 0 (En dessous de la ligne 0): La moyenne mobile à court terme est inférieure à la moyenne mobile à long terme → montre une tendance baissière.

La pente de la ligne MACD peut également être observée pour évaluer la force de la tendance. Si la pente s’accélère, (Plus positif ou plus négatif) Cela indique que la tendance est forte, mais si la pente diminue, cela indique un affaiblissement de la dynamique.

Partie 2 : Ligne de signalisation (Lignes de signalisation)

Ligne de signalisation = EMA(9) de la valeur MACD.

Cette droite agit comme une droite de confirmation, prenant la valeur MACD pour trouver la moyenne exponentielle à 9 périodes.

Applications :

• Lorsque le MACD > ligne de signalisation et le MACD > 0 → haussier. (Signal d’achat fort)
• Sur MACD < Signal Line และ MACD < 0 → Bearish (Signaux de vente forts)

Note : valeur EMA(9) Quant à la ligne de signal, elle peut être ajustée selon l’expérience du trader, comme l’EMA.(5) ou EMA(7) Pour accélérer le système.

Partie 3 : Histogramme MACD (Graphique à barres)

Histogramme MACD = MACD - Ligne de signal

Il montre la différence entre le MACD et la ligne de signalisation dans un diagramme à barres.

Interprétation :

• Histogramme > 0 (Positif): MACD > ligne de signal → tendance haussière Plus c’est positif, mieux c’est. La tendance est encore plus forte.
• Histogramme < 0 (Supprimer): MACD < Signal Line → แนวโน้มขาลง ยิ่งลบมากเท่าไร แนวโน้มก็ยิ่งแข็งแกร่ง
• Histogramme = 0 (Point critique): Les deux droites se croisent → points changent la tendance.

Lorsque l’histogramme = 0 puis commence à être négatif, c’est un signal de vente que le MACD franchit la ligne de signal. Si le signal commence positif, ce sera un signal d’achat indiquant que le MACD franchit la ligne de signal vers le haut.

EMA vs. SMA dans le calcul MACD

SMA (Moyenne mobile simple) Attribuez un poids égal à toutes les valeurs, ce qui donne des lignes lisses mais moins sensibles au prix le plus récent.

EMA (Moyenne mobile exponentielle) Considérez mieux avec les derniers prix. Cela les rend plus sensibles aux variations de prix.

Le MACD utilise l’EMA car il peut envoyer des signaux plus rapidement, ce qui convient aux données de séries temporelles. (Séries chronologiques) Comme les prix des actions ou des cryptomonnaies.

Exemple de calcul basé sur des données USDCHF

Voici un tableau exemple des calculs MACD issus du prix de clôture de l’USDCHF pour la période de juin à juillet 2023 :

Prix de clôture |(12) | EMA(26) | MACD | Ligne de signal | Histogramme | |--------|---------|---------|---------|------|-------------|-----------| | 21/07 | 0,8651 | 0,8705 | 0,8808 | -0,0104 | -0,0067 | -0,0037 | | 20/07 | 0,8579 | 0,8728 | 0,8821 | -0,0093 | -0,0057 | -0,0036 | | 19/07 | 0,8576 | 0,8755 | 0,8840 | -0,0086 | -0,0048 | -0,0037 | | 10/07 | 0,8889 | 0,8964 | 0,8970 | -0,0006 | -0,0008 | 0,0002 | | 06/07 | 0,8985 | 0,8969 | 0,8979 | -0,0010 | -0,0007 | -0,0002 | | 23/06 | 0,8949 | 0,8991 | 0,8993 | -0,0002 | 0,0012 | -0,0014 | | 22/06 | 0,8923 | 0,8998 | 0,8996 | 0,0002 | 0,0016 | -0,0014 | | 16/06 | 0,8916 | 0,9034 | 0,9013 | 0,0020 | 0,0035 | -0,0015 | | 09/06 | 0,8987 | 0,9062 | 0,9014 | 0,0049 | 0,0038 | 0,0011 | | 02/06 | 0,9056 | 0,9025 | 0,8992 | 0,0032 | 0,0029 | 0,0004 | | 22/05 | 0,8982 | 0,8955 | 0,8936 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 |

À partir de ce tableau, l’évolution du MACD peut être observée en partant d’une valeur négative puis en s’approchant de 0 jusqu’à ce qu’il traverse l’axe horizontal, indiquant un passage d’une tendance baissière à une tendance haussière.

Que signifie le MACD ?

1) Indication de tendance (Identification des tendances)

Puisque le MACD est calculé sur la base de la différence entre deux EMA, il peut indiquer la tendance directionnelle principale :

• Tendance haussière : A lieu lorsque l’EMA(12) > EMA(26) Faites en sorte que le MACD > 0
• Tendance baissière : A lieu lorsque l’EMA(12) < EMA(26) Fabriquez le MACD < 0
• Point critique : Lorsque MACD = 0, le système ne peut pas clairement indiquer la tendance, mais c’est un tournant majeur.

2) Mesurer la force d’une tendance (Force de l’élan)

L’accélération de la ligne MACD indique la force de la tendance :

Forte tendance haussière :

• L’EMA à court terme se détache de l’EMA à long terme.
• Le MACD affiche des valeurs positives et accélère de façon plus positive.
• La ligne MACD présente une pente ascendante croissante.

Faible tendance haussière :

• La EMA à court terme commence à se rapprocher de la EM à long terme.
• Le MACD est positif mais moins positif.
• La ligne MACD présente une pente descendante, il peut y avoir un changement de tendance en conséquence.

Forte tendance baissière :

• L’EMA à court terme est arrachée à la EMA à long terme dans une direction descendante.
• Le MACD affiche des valeurs négatives et accélère de façon plus négative.
• La ligne MACD présente une pente descendante croissante.

3) Signes de conflit (Divergence) - Signaux de changement de tendance

Divergence baissière : Le prix a également atteint de nouveaux sommets dans la tendance haussière, mais le MACD n’a pas suivi le mouvement. (La valeur du MACD est inférieure au précédent maximum.) Cela indique que l’élan s’affaiblit.

Divergence haussière : Le prix a également atteint un nouveau creux dans la tendance baissière, mais le MACD n’a pas suivi le mouvement. (La valeur du MACD est plus élevée que le précédent minimum.) Cela indique que l’élan se consolide.

Comment utiliser le MACD pour le commerce - Systèmes de signaux

Méthode 1 : Zero-Cross (Coupe à travers l’axe horizontal)

Voici la façon la plus basique de lire le MACD :

Signaux d’achat :

• Le MACD est en dessous de la ligne 0. (Négatif) Montre une tendance à la baisse
• Lorsque le MACD franchit la ligne 0 et entre dans la zone positive → un signal d’achat.
• Indique que la tendance passe d’une tendance baissière à une tendance haussière.

Signaux de vente :

• Le MACD est au-dessus de la ligne 0. (Positif) Montre une tendance haussière
• Lorsque le MACD franchit la ligne 0 et entre dans la zone négative → un signal de vente.
• Indique que la tendance change de tendance haussière à baissière.

Méthode 2 : Crossover MACD (Passage avec la ligne de signalisation)

Cette méthode fournit un signal plus rapide que le Zero-Cross car elle cherche des changements dans le MACD avant de traverser l’axe horizontal :

Signaux d’achat :

• Le MACD se trouve sous la ligne de signal, dans la zone négative. (Tendance baissière)
• Le MACD augmente progressivement, montrant un momentum baissier affaibli.
• Lorsque le MACD traverse la ligne de signalisation. Même si c’est toujours négatif, → signal d’achat.

Signaux de vente :

• Le MACD se trouve au-dessus de la ligne de signal dans la zone positive. (Tendance haussière)
• Le MACD est progressivement en baisse, montrant un affaiblissement de la dynamique haussière.
• Lorsque le MACD traverse la ligne de signalisation. Même si c’est toujours positif, → signe de vente.

Méthode 3 : Trading par divergence MACD

Utilisez le conflit prix et MACD pour prédire le point de changement :

Signaux d’achat (Divergence haussière):

• Le prix a atteint un nouveau creux pendant la baisse.
• MACD ne suit pas La valeur au nouveau creux est plus élevée que le précédent minimum.
• Le MACD commence à traverser la ligne centrale → un signal d’achat.

Signaux de vente (Divergence baissière):

• Le prix a atteint un nouveau sommet pendant la phase haussière.
• MACD ne suit pas La valeur au nouveau sommet est inférieure à celle du précédent sommet.
• Le MACD commence à traverser la Central Line → un signal de vente.

Utilisation du MACD en combinaison avec d’autres outils

Cela s’explique par le fait que le MACD est un indicateur en retard qui est plus lent que le prix réel. Recommandations à utiliser en combinaison avec d’autres outils pour augmenter la précision :

MACD + RSI

RSI (Indice de force relative) Indique la dynamique et les prix surachetés. (Suracheté) Ou survendu. (Survendu)

Système de combinaison :

• Utilisez le MACD pour confirmer la tendance.
• Utiliser le RSI entrant dans la zone survendue/surachetée pour trouver un tournant.
• L’intersection MACD rend le signal plus précis.

MACD + Bandes de Bollinger

Groupes Bollinger Utilisez l’écart-type pour indiquer le point où le prix s’écarte significativement de la moyenne.

Système de combinaison :

• Quand les bandes de Bollinger se serrent (Serrer) Volatilité toujours faible
• Et le MACD continue de bouger de chaque côté.
• Breakout des bandes de Bollinger avec le crossover MACD → Reliable Signals

MACD + Williams %R

Williams %R Aider à identifier les zones surachetées/survendues

Système de combinaison :

• Lorsque Williams %R entre dans la zone de survente et commence à monter.
• Et le MACD traverse la ligne centrale → un signal d’achat fort.
• Lorsque Williams %R entre dans la zone de surachat et commence à diminuer.
• Et le MACD traverse la Central Line → un signal de vente fort.

MACD + Modèles de prix

Utilisez le modèle tarifaire. (par exemple triangle, double haut/bas, tête et épaules) À titre d’indicateur du choix de la voie :

Signal de rupture :

• Le prix forme un schéma de balancement. (Triangle, Rectangle)
• Le MACD se déplace près de l’axe horizontal. Montre une faible volatilité
• Lorsque le prix casse, l’histogramme montre un changement clair.
• Le crossover MACD confirme → des signaux fiables

Limitations MACD à surveiller

1. À titre d’indicateur de retard : Signale plus lentement que le prix, surtout avec le Zero Cross
2. Risque de la scie whissaw : Dans un marché restreint. (Marché de la téléportation) Le MACD peut envoyer fréquemment de faux signaux.
3. Délai du signal : Bien que le Crossover MACD soit plus rapide que le Zero Cross, il reste lent comparé aux Indicateurs Avancés.
4. La divergence se produit rarement : Cette information a de fortes implications, mais cela peut prendre beaucoup de temps.

Solution :

• Le MACD ne doit pas être utilisé comme un indicateur unique.
• Doit être combiné avec Support/Résistance, Action du Prix et d’autres outils.
• Expérimenter l’ajustement des valeurs de FastLength, SlowLength et SignalLength pour s’adapter à la période utilisée.
• Combiné à une gestion stricte des risques

Conclusion

Le MACD est un outil analytique polyvalent et utile pour les traders de tous niveaux, mais le succès de l’utilisation du MACD dépend de :

1. Comprendre pleinement À propos de la méthodologie MACD et des principes qui la sous-tendent
2. Essai du compte démo Pour vous familiariser et vous adapter à votre style de trading.
3. Intégration avec d’autres outils Pour augmenter la précision et réduire les faux signaux.
4. Gestion des risques En définissant le bon stop loss et en prenant profit.

Si un trader peut appliquer ces connaissances de manière disciplinée et conformément au plan de trading, il pourra le faire. Cet indicateur devient un outil qui vous permet de suivre de manière constante les tendances des prix et de générer des profits.