Robot de trading en grille : un outil automatisé pour un marché à fluctuations dans une plage

Le robot de trading en grille est un outil de trading automatisé basé sur le « placement d’ordres par intervalles + exécution cyclique automatisée », principalement utilisé dans un environnement de marché où les prix fluctuent de manière répétée dans une certaine plage. Son objectif n’est pas de prédire la direction de la hausse ou de la baisse, mais de confier au système le processus « placement d’ordres — exécution — ajout d’ordres » dans la plage définie, en participant aux opportunités de spread dans la fluctuation de prix en achetant à bas prix et en vendant à haut prix (ou en vendant à haut prix et en achetant à bas prix) selon des règles, afin de réduire le risque de manquer des opportunités ou de subir des déviations lors de la gestion manuelle.

En préconfigurant la paire de devises, le montant d’investissement, la plage de fonctionnement, le nombre de grilles et les règles de gestion des risques, le robot exécutera automatiquement des ordres d’achat/vente (spot) ou d’ouverture/fermeture de position (contrats) lorsque le prix atteint une ligne de grille, puis placera de nouveaux ordres dans la grille adjacente après exécution, formant ainsi un cycle continu ; lorsque le prix dépasse la plage ou que des conditions de prise de profit ou de stop-loss sont déclenchées, le robot suspend, quitte ou signale un risque selon les règles, aidant ainsi l’utilisateur à confier au système l’exécution de « définir la plage, définir le rythme, contrôler le risque ».

I. Principe de base de la stratégie en grille

1) Grille spot : forme de base de la différence de prix dans la plage

La grille spot fonctionne sur le marché au comptant, en divisant la plage de prix et le nombre de grilles selon des paramètres prédéfinis, en déclenchant des points d’achat/vente par couches. La baisse de prix déclenche des achats par lots, la hausse de prix déclenche des ventes par lots, et après exécution, des ordres sont automatiquement placés dans la grille adjacente, formant un cycle continu d’exécution, permettant de capturer à répétition les opportunités de spread dans la fluctuation de la plage.

Caractéristiques

• Exécution sur le marché spot, logique intuitive : achat et vente de la même devise, adaptée à une exécution par règles de achats/ventes par lots.
• Automatisation d’achat à bas prix et vente à haut prix : placement automatique d’ordres selon les conditions de grille, réduisant le risque de manquer des opportunités et la charge de la gestion manuelle.
• Rythme contrôlable : la plage détermine la portée de fonctionnement, le nombre de grilles détermine la fréquence des transactions et la taille du spread par transaction.

2) Grille de contrats : fonctionnement bidirectionnel + levier pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds

La grille de contrats superpose la logique de grille avec un mécanisme de contrat, avec pour principal avantage la prise en charge du trading bidirectionnel : possibilité de position longue ou courte (certains produits supportent une structure bidirectionnelle/neutre, selon le produit). Elle exécute de manière répétée l’ouverture et la fermeture de positions dans la plage selon la grille :

• Grille longue (Long Grid) : achat par lots lors de la baisse, vente par lots lors de la reprise
• Grille courte (Short Grid) : ouverture de positions short lors de la hausse, fermeture par lots lors du recul

Caractéristiques

• Bidirectionnel : peut profiter des hausses comme des baisses, adapté aux marchés volatils sans tendance claire.
• Utilisation plus efficace du capital : possibilité d’utiliser un levier, augmentant la couverture et l’efficacité d’exécution avec le même capital.
• Risque et rendement amplifiés : impliquant la marge et le mécanisme de liquidation, nécessitant une gestion rigoureuse du risque et une marge suffisante.

3) Grille du ciel et de la terre : grille structurée à grande plage, faible maintenance

La grille du ciel et de la terre reste essentiellement une mise en place d’ordres par couches et une exécution cyclique, mais met davantage l’accent sur l’utilisation d’une plage de fonctionnement plus grande pour couvrir des fluctuations sur une période plus longue. Elle convient aux utilisateurs qui ne souhaitent pas ajuster fréquemment les paramètres à court terme : en configurant une plage supérieure et inférieure plus large une seule fois, le robot fonctionne en continu dans une gamme de prix plus large, réduisant la nécessité d’interventions pour ajuster les paramètres à court terme, et participant au marché avec un rythme plus stable.

Caractéristiques

• Couverture de grande plage : adaptée aux marchés avec une volatilité plus importante et des cycles plus longs.
• Faible maintenance, peu de réglages : configuration unique plus durable, réduisant les coûts liés aux ajustements fréquents.
• Rythme d’exécution plus stable : fonctionnement continu dans une grande plage à un rythme plus régulier, idéal pour une utilisation à long terme.

II. Cas d’utilisation typiques du robot de trading en grille

1) Grille spot :

Convient aux marchés où les prix fluctuent de manière répétée dans une plage claire, avec des traversées fréquentes de haut en bas, pour capturer continuellement les spreads. Idéal aussi pour ceux qui souhaitent automatiser les achats et ventes par lots, réduisant la nécessité de surveiller constamment le marché ou d’effectuer des opérations manuelles.

2) Grille de contrats :

Adaptée aux marchés avec une forte volatilité mais sans tendance claire, permettant de choisir une structure longue ou courte selon l’analyse, pour profiter des fluctuations lors des phases haussières ou baissières. Convient également à ceux qui veulent augmenter l’efficacité du capital via le levier et réduire les risques de manquer des opportunités d’ouverture ou de clôture.

3) Grille du ciel et de la terre :

Conçue pour des marchés avec une volatilité plus grande et des cycles plus longs, en utilisant une plage plus large pour couvrir des fluctuations de prix sur une période prolongée. Adaptée aux utilisateurs qui préfèrent une gestion à faible maintenance, avec peu d’ajustements à court terme.

Conseils d’utilisation

• Le trading en grille n’est pas une stratégie garantissant le capital, ses performances dépendent de la volatilité du marché, de la configuration de la plage, de la densité de la grille, des frais, du slippage, de la liquidité, etc.
• Le trading de contrats implique l’utilisation de levier et la gestion de marge, veuillez contrôler raisonnablement le levier et la proportion de position, et réserver une marge suffisante, en privilégiant l’activation des ordres de prise de profit/stop-loss ou des conditions de sortie en cas de risque.

Conseil d’investissement : le trading en grille est une stratégie réglementée, dont les gains dépendent de la volatilité du marché. Veuillez participer prudemment après avoir bien compris les règles et les risques, en fonction de votre capacité à supporter le risque.