Système d'indicateurs techniques pour les actions et le Forex : Du basique à l'application pratique

Pourquoi les indicateurs techniques sont un facteur clé

Chaque jour, de nombreux traders entrent sur le marché mais sans avoir de plan clair pour déterminer le moment d’acheter ou de vendre, ni pour gérer le risque. La différence entre un investisseur prudent et un trader impulsif réside dans la capacité à lire les signaux des indicateurs techniques.

Si vous maîtrisez l’utilisation des indicateurs, vous pouvez :

• Définir avec précision la tendance du marché
• Identifier les niveaux de prix importants (support, résistance)
• Trouver le moment optimal pour entrer et sortir du marché
• Gérer le risque plus efficacement

Les indicateurs techniques sont un ensemble d’outils développés par des statisticiens et traders au fil des décennies, et aujourd’hui, ils sont calculés automatiquement sur toutes les plateformes de trading. Ils vous aident à suivre en continu l’évolution du marché.

Système de 4 groupes principaux d’indicateurs techniques

Sur le marché, les indicateurs techniques se divisent en 4 catégories principales, chacune ayant un objectif spécifique :

1. Groupe d’indicateurs de tendance (Trend Indicators)

Ce groupe d’indicateurs vous aide à déterminer la direction du prix et la force de cette tendance.

Moving Average (MA) – Moyenne mobile :
C’est l’outil le plus basique pour identifier la tendance à long terme. La MA ne prédit pas précisément le prix futur, mais indique si le prix va continuer dans la tendance actuelle ou s’il va inverser. La MA est calculée à partir du prix de clôture sur une période spécifique (par exemple : 20 jours, 50 jours, 200 jours).

ADX (Directional Average) – Indice de direction moyenne :
Cet indice permet de déterminer si le marché est dans une tendance forte ou non, et d’évaluer la force de cette tendance. La particularité de l’ADX est qu’il mesure uniquement la force, sans tenir compte de la direction (haussier ou baissier), ce qui signifie qu’il peut monter même lorsque le prix baisse. L’ADX vous aide à décider si vous devez ou non entrer sur le marché à ce moment.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Divergence de convergence de moyennes mobiles :
Le MACD est construit à partir de 2 MA avec des périodes différentes, permettant d’observer les changements de momentum, de direction et de timing du mouvement des prix. Lorsqu’il croise la ligne de signal, il signale un changement de direction et de force de la tendance.

Ichimoku Kinko Hyo – Nuage Ichimoku :
C’est l’indicateur le plus complexe mais aussi le plus complet, composé de 5 lignes distinctes. Ichimoku ne se contente pas de définir la tendance, il indique aussi les zones de support/résistance, les signaux d’achat/vente, et la vitesse de la tendance. De nombreux traders professionnels utilisent Ichimoku comme seul indicateur pour certaines stratégies spécifiques.

Parabolic SAR – Indicateur d’arrêt et de retournement :
Le SAR est conçu pour avertir quand une tendance est sur le point de changer. Il génère des points de sortie automatiques, vous aidant à définir un niveau de stop loss (stop loss) raisonnable.

2. Groupe d’indicateurs de momentum (Momentum Indicators)

Ce groupe vous aide à déterminer la force ou la faiblesse du mouvement actuel du prix.

RSI (Relative Strength Index) – Indice de force relative :
Le RSI est présenté sous forme d’un indice de 0 à 100, permettant d’identifier si le prix est suracheté (overbought) ou survendu (oversold) par rapport à l’historique récent. Un RSI supérieur à 70 indique un marché suracheté, inférieur à 30 indique une survente. Le RSI est souvent utilisé en combinaison avec d’autres indicateurs pour confirmer un signal.

Stochastic Oscillator (SO) – Oscillateur stochastique :
Le SO compare le prix de clôture à la plage de prix sur une période, aidant à repérer si un actif est suracheté ou survendu. Comme le RSI, le SO oscille entre 0-100, avec un SO > 80 indiquant une surachat et un SO < 20 une survente. Le SO est particulièrement utile pour détecter des divergences et des retournements de prix.

Williams %R – Indice de portée Williams :
Cet indicateur est similaire au stochastique mais avec une inversion de signal. Il aide à déterminer si le marché est suracheté ou survendu et constitue un bon outil complémentaire au SO.

3. Groupe d’indicateurs de volatilité (Volatility Indicators)

Ces indicateurs mesurent le degré de volatilité du marché, vous permettant d’ajuster la taille de vos positions et de placer des stops appropriés.

ATR (Average True Range) – Range réel moyen :
L’ATR mesure la volatilité absolue du marché en calculant la moyenne des plages de mouvement du prix sur chaque période. Une ATR élevée indique un marché très volatile, une ATR faible indique une phase de consolidation. Vous pouvez utiliser l’ATR pour déterminer les points d’entrée et de stop loss.

Bollinger Bands (BB) – Bandes de Bollinger :
Les bandes de Bollinger comprennent 3 lignes : la moyenne (SMA), la bande supérieure et la bande inférieure. Lorsque le prix touche la bande supérieure, cela indique souvent un marché suracheté ; lorsqu’il touche la bande inférieure, une survente. Les bandes de Bollinger sont excellentes en combinaison avec le MACD et le RSI.

Standard Deviation (SD) – Écart-type :
Le SD mesure la déviation du prix par rapport à la moyenne mobile. Une SD élevée signale que la tendance pourrait bientôt se terminer et que le marché entre en phase de consolidation. Utile pour repérer des points d’entrée optimaux.

4. Groupe d’indicateurs de volume (Volume Indicators)

Ces indicateurs vous aident à confirmer la force d’un mouvement de prix en analysant le volume de transactions.

MFI (Money Flow Index) – Indice de flux monétaire :
Le MFI combine prix et volume pour déterminer la pression acheteuse/vendeuse. Il oscille entre 0-100, avec un MFI > 80 indiquant une surachat et un MFI < 20 une survente. Le MFI est souvent utilisé avec les Ondes d’Elliott et Fibonacci pour confirmer de grandes tendances.

A/D (Accumulation/Distribution) – Ligne d’accumulation/distribution :
L’A/D indique si un actif est en phase d’accumulation (achat) ou de distribution (vente). Si le prix augmente mais que l’A/D diminue, cela signale que le volume d’achat n’est pas suffisant pour soutenir la hausse, ce qui peut annoncer un retournement imminent.

OBV (On-Balance Volume) – Volume en équilibre :
L’OBV aide à déterminer la pression acheteuse ou vendeuse en suivant le volume de transactions. Quand l’OBV augmente, cela montre que les traders achètent activement. L’OBV est un excellent indicateur de confirmation pour d’autres signaux.

Tableau comparatif et classification des indicateurs techniques

*Les Drapeaux de Bollinger et le Nuage Ichimoku sont considérés comme des indicateurs polyvalents, pouvant être utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres groupes.

Principe fondamental : Ne pas utiliser plusieurs indicateurs du même groupe. Privilégiez la combinaison d’indicateurs issus de groupes différents pour qu’ils se complètent. L’indicateur de volume doit toujours être utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs pour confirmer la force de la tendance.

Stratégie d’achat basée sur 4 indicateurs

Connaître le fonctionnement de chaque indicateur est une chose, mais savoir comment les combiner pour créer un système de trading efficace en est une autre. Voici une stratégie concrète utilisant 4 indicateurs : RSI, Ichimoku, Bandes de Bollinger et OBV.

Étape 1 : Le prix doit franchir et clôturer au-dessus de la ligne médiane des Bandes de Bollinger

La première condition essentielle est de confirmer que le prix a franchi avec succès la ligne médiane des Bandes de Bollinger. Cela indique que l’élan passe du côté vendeur au côté acheteur. Ce n’est qu’une fois cette condition remplie que vous pouvez passer à l’étape suivante.

Étape 2 : Attendre que le RSI dépasse 50 (si ce n’est pas encore le cas)

Après que le prix ait clôturé au-dessus de la ligne médiane des BB, surveillez le RSI. Si le RSI est encore en dessous de 50, cela signifie que l’élan est encore en retard par rapport à la tendance, mais qu’il est sur le point de s’accélérer (breakout imminent). Un RSI supérieur à 50 est considéré comme un élan positif.

Remarque : Le RSI ne dépasse pas toujours 50 en même temps que le prix franchit la ligne médiane des BB. Parfois, il faut attendre plusieurs bougies pour que l’élan devienne réellement fort.

Étape 3 : Confirmer la force d’achat avec le volume (OBV en hausse)

Avant de passer à l’achat, il faut confirmer que le volume de transactions augmente, ce qui est indiqué par l’indicateur OBV. Si l’OBV monte, cela montre qu’il y a une réelle pression d’achat derrière ce mouvement de prix, et non un faux signal.

Une fois ces 3 conditions remplies, vous pouvez prendre une position d’achat en toute confiance. N’oubliez pas cependant la étape la plus importante : définir un stop loss pour protéger votre capital.

Étape 4 : Placer le stop loss sous la bande inférieure de Bollinger

Le niveau de stop loss le plus raisonnable est juste en dessous de la bande inférieure. Si vous le placez trop près, vous risquez d’être stoppé brutalement par de petits retracements. Si vous le placez trop loin, vous risquez de subir une perte importante si le marché tourne.

Étape 5 : Prendre ses bénéfices lorsque le signal d’inversion apparaît

Pour sortir efficacement, il suffit de suivre un seul indicateur pour le signal de sortie, plutôt que tous. Attendre un signal de tous les indicateurs peut faire manquer de belles opportunités.

Le signal de sortie idéal est lorsque le prix franchit la bande inférieure de Bollinger, ce qui indique qu’une inversion pourrait se produire. C’est le moment idéal pour clôturer la position et réaliser un profit.

Conclusion : Les indicateurs techniques sont la base d’un trading efficace

Les indicateurs techniques sont un élément indispensable dans votre parcours d’investisseur. Une fois que vous comprenez comment utiliser chaque type d’indicateur et comment les combiner, vous aurez un avantage clair sur le marché.

Cependant, il faut garder à l’esprit qu’aucun indicateur n’est parfait. Ils peuvent donner de faux signaux, surtout lorsque le marché est en phase de consolidation. C’est pourquoi combiner plusieurs indicateurs issus de groupes différents est si important – cela vous aide à filtrer les signaux erronés et à agir uniquement lorsque plusieurs confirmations sont réunies.

Pratiquez, soyez patient et n’oubliez jamais : le marché récompense ceux qui savent le lire.