« Construire un système de trading antifragile : comment réaliser des bénéfices en temps de Black Swan Event »

Dans la nuit du 12 mars 2020, lorsque le marché s'est effondré, mon compte a en revanche augmenté. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat de mon "système de trading antifragile" que j'ai mis deux ans à développer.

Mon architecture de système antifragile :

1. La stratégie de barbell du portefeuille d'investissement
· 80% des fonds alloués à des actifs sans risque ou à faible risque
· 20% des fonds sont utilisés pour le trading de contrats à haut risque et à haut rendement
· Assurez la sécurité du capital en cas de conditions de marché extrêmes
2. Mécanisme de couverture multidimensionnel
· Hedging inter-marché (spot vs contrat)
· Couverture inter-espèces (BTCvsETH)
· Couverture intertemporelle (au comptant vs à terme)
3. Système de test de stress
· Simulation des conditions extrêmes chaque mois
· Mettre en place un mécanisme de rupture
· Maintenir une liquidité suffisante

Principe de fonctionnement du système :
Lorsque le marché connaît un Black Swan Event, le système exécutera automatiquement les opérations suivantes :

1. Déclencher le mécanisme de protection stop-loss pour limiter l'augmentation des pertes
2. Lancer une stratégie de couverture pour obtenir des gains sur d'autres dimensions.
3. Gardez beaucoup de munitions et faites l’inverse en cas de panique du marché

Lors du krach du 11 octobre, bien que ma position de contrat ait subi des pertes, grâce à l'arbitrage et à la couverture sur le marché au comptant, le compte est finalement resté globalement bénéficiaire.

Philosophie centrale : Ne pas chercher à ne jamais perdre, mais à construire un système de trading capable de tirer profit des fluctuations. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE