J'ai repéré un angle d'arbitrage intéressant sur le marché de prévision qui mérite d'être partagé. L'idée clé ? Concentrez-vous sur la structure des cotes, pas sur la taille de position.

Voici le plan : lorsque les cotes combinées sur tous les résultats tombent en dessous de 100 %, vous avez une configuration de profit garanti. Peu importe si vous achetez 10 actions ou 10 000 - ce qui compte, c'est une distribution égale entre les tailles de position.

Les mathématiques sont simples. Un résultat doit finir par se réaliser, et vous verrouillerez des rendements égaux à (100 moins votre pourcentage total de mise) multiplié par votre nombre de parts. C'est une exploitation de l'inefficacité du marché de base, mais beaucoup de commerçants le ratent en poursuivant des probabilités d'issue individuelles au lieu de regarder l'ensemble du tableau.

Ces lacunes structurelles ne durent pas longtemps une fois repérées, mais elles apparaissent plus souvent que vous ne le pensez dans les marchés de prévision volatils.

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