On dirait que nous obtenons enfin les outils pour jouer des deux côtés sur des straddles perpétuels avec une exposition collectionnable. La capacité de couvrir simultanément des positions longues et des positions short sur des perpétuelles ouvre des possibilités d'arbitrage intéressantes—surtout si vous êtes dans ce jeu de trading de volatilité.

Ce qui me rend vraiment curieux cependant ? Comment ils vont intégrer les marchés de prévision dans tout ce dispositif. Imaginez combiner les cotes on-chain avec les mécaniques perp traditionnelles. Cette convergence pourrait créer des dynamiques de risque/rendement entièrement nouvelles que nous n'avons jamais vues auparavant. La fusion des données elle-même serait incroyable pour les stratégies de portefeuille.