Kennismaking

Handelen is een spel van winst en verlies. Niemand is blij als hij zijn zuurverdiende geld verliest in het handelsproces. Daarom zou je er zeker van willen zijn dat je handelsstrategie winstgevend zal zijn voordat je deze in een real-time omgeving gaat gebruiken. Dus je hebt een strategie, maar je weet niet zeker hoe deze zal presteren. Het uitvoeren van historische tests zal je helpen om aan de slag te gaan.

Backtesting is cruciaal voor elke winstgevende handelsstrategie. Het helpt u om uw strategie te analyseren en te zien hoe goed deze presteerde in de afgelopen jaren. Het vervangt geen realtime ervaring, maar het zal u helpen op uw reis om een algoritmische handelaar te worden. In de komende sessies zullen we dieper ingaan op backtesting en waarom het belangrijk is.

Wat is Backtesting?

Backtesting is het proces van het evalueren van een handelsstrategie om te zien hoe goed deze in het verleden zou hebben gepresteerd met behulp van historische gegevens. Het helpt handelaren om de levensvatbaarheid van een handelsstrategie te bepalen door de risico's en winstgevendheid te analyseren. Een strategie die positieve resultaten oplevert tijdens backtesting, zal waarschijnlijk hetzelfde doen in realtime. Daarom zullen handelaren het vertrouwen hebben om de strategie toe te passen in een live handelsomgeving.

Bij backtesting moeten ook alle kosten die tijdens het handelsproces worden gemaakt, worden meegenomen, ongeacht hoe minimaal ze zijn. Deze kosten kunnen oplopen en de winstgevendheid van een strategie aanzienlijk beïnvloeden. Voor de ontwikkeling van een levensvatbare handelsstrategie moeten alle handelskosten in rekening worden gebracht, ongeacht of de test geautomatiseerd is of handmatig wordt uitgevoerd. Backtesting geeft je een idee van wat je kunt verwachten bij realtime handel en het vertrouwen om door te gaan met je handelsstrategie.

Hoe werkt backtesting?

Backtesting is gebaseerd op de theorie dat wat in het verleden heeft gewerkt, in de toekomst zou kunnen werken en wat in het verleden heeft gefaald, nog steeds zou kunnen falen in de toekomst. Backtesting vertelt je wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, maar het garandeert geen toekomstige prestaties. Het kan echter precies vertellen hoe een strategie zich in de loop der jaren heeft gedragen. Dit kan een goede indicatie zijn, maar dat betekent niet dat het op die manier zal blijven gaan.

De marktomstandigheden moeten in overweging worden genomen bij het uitvoeren van een backtest. Een strategie die werkte in het stierenmarktseizoen werkt mogelijk niet in het berenmarktseizoen. Daarom is het nodig om historische gegevens te gebruiken die de huidige marktomstandigheden weerspiegelen. Ook is backtesting effectief voor transacties die dezelfde set regels volgen voor handelsselectie, instap en uitstap.

Voordelen van backtesting

Backtesting wordt gebruikt door zowel beginners als ervaren handelaren om hun strategieën te testen. Een goed uitgevoerde backtest die positieve resultaten oplevert, is waarschijnlijk winstgevend wanneer toegepast in live handel, en degene die suboptimale resultaten oplevert, zal rampzalig zijn als deze niet wordt verworpen of aangepast. Backtesting is een geweldige tool voor winstgevende handel. Backtesting kan ook helpen om:

• Verbeter uw handelsprestaties als beginner en zelfs als ervaren handelaar.

• Evalueer hoe uw handelsstrategie het in het verleden zou hebben gedaan.

• Optimaliseer de systeemparameters voor verbeterde prestaties.

• Bepaal uw winst-verliesverhouding.

• Begrijp wanneer het beste moment is om een bepaalde handelsstrategie toe te passen voor betere prestaties.

Backtesting vs. Forward Testing

Na het analyseren van uw handelsstrategie met behulp van historische gegevens, is het essentieel om deze eerst te testen op een live markt voordat u enige echte fondsen committeert. Dit staat bekend als papierhandel of vooruit prestatietesten. Papierhandel is vergelijkbaar met live handelen alleen in die zin dat u geen echt geld riskeert. De term papierhandel wordt gebruikt omdat alle transacties, uitgangen, winsten en verliezen worden gedocumenteerd, maar er geen echt geld bij betrokken is.

Hoewel backtesting het verleden laat zien, helpt papierhandel u om te optimaliseren en opnieuw te strategiseren indien nodig. Beide kunnen live handel niet vervangen, maar ze helpen u wel om u voor te bereiden op de echte reis. Kortom, papierhandel helpt u om:

• Optimaliseer uw backtestresultaten.

• Zie hoe goed je strategie zal presteren als deze in realtime wordt toegepast.

• Bouw je zelfvertrouwen op voordat je live gaat.

Of het nu gaat om papierhandel of backtesting, het moet worden uitgevoerd zonder vooringenomenheid of emoties toe te laten. Met andere woorden, geen “kersenplukken”. Deze twee stappen zijn cruciaal voordat u live gaat handelen en uw geld investeert.

Conclusie

Backtesting vertelt je hoe goed je handelsstrategie heeft gepresteerd in de afgelopen jaren, maar het garandeert geen toekomstige prestaties. Het is een cruciale stap in de reis van elke succesvolle handelaar. Zowel beginners als experts kunnen het gebruiken om hun prestaties te verbeteren. Bij het backtesten mogen marktomstandigheden niet worden genegeerd, aangezien een bepaalde handelsstrategie mogelijk niet overal winstgevend is. Het ontwikkelen van een haalbare handelsstrategie zou backtesting, papierhandel, live handel met kleine bedragen kapitaal en uiteindelijk live handel met toenemende bedragen kapitaal moeten omvatten. Voordat je een groter bedrag aan geld investeert, moet je klaar zijn voor elk resultaat.