Estoy desarrollando una estrategia de trading de Delta direccional. La idea actual es hacer una posición en corto en una plataforma DEX, mientras se va en largo en un exchange de contratos perpetuos. Esta comparación principal entre los pares de trading se centra en las diferencias de rendimiento relativo de ambos plataformas durante el ciclo de mercado. A corto plazo, desde las dimensiones de profundidad de liquidez, tarifas de transacción y herramientas de apalancamiento, el exchange de contratos perpetuos ofrece mejores oportunidades. Aunque la ventaja de la descentralización es evidente en los DEX, en el entorno de mercado actual, la actividad en el mercado de contratos y la demanda de apalancamiento serán más fuertes. Las señales de trading específicas y los puntos de entrada ya están marcados en el gráfico. Este es un típico trading de comparación de fuerza relativa, cuyo objetivo es captar las oportunidades de diferenciación entre las dos plataformas en esta fase del mercado.