Parece que finalmente estamos obteniendo las herramientas para jugar en ambos lados en straddles perpetuos con exposición coleccionable. La capacidad de cubrir simultáneamente posiciones largas y posiciones en corto en perps abre algunas posibilidades de arbitraje interesantes, especialmente si te gusta ese juego de trading de volatilidad.

Lo que realmente me tiene curioso, ¿sabes? Cómo van a entrelazar los mercados de predicción en todo este esquema. Imagina combinar las probabilidades en cadena con la mecánica tradicional de contratos perpetuos. Esa convergencia podría crear dinámicas de riesgo/recompensa completamente nuevas que no hemos visto antes. La fusión de datos por sí sola sería increíble para las estrategias de cartera.