Deribit Datos: cerca de 6 mil millones de dólares en opciones de BTC y ETH que vencen este viernes

23 de octubre, según los últimos datos de Deribit, a las 16:00 del día de mañana, opciones de BTC y ETH con un valor nominal cercano a 6 mil millones de dólares vencerán simultáneamente, lo que podría generar una presión de entrega potencial y provocar una mayor volatilidad en el mercado a corto plazo.

Los datos muestran que el total de contratos de opciones de BTC sin cerrar es de 47,495, y los contratos de opciones de ETH sin cerrar son 189,476.

De estos, el volumen de opciones alcistas de BTC sin cerrar es de 23,335, y las opciones de caída son 24,160, con una relación caída/alcista (Put/Call Ratio) de 1.04. El valor nominal correspondiente a estos contratos es de aproximadamente 5,197 millones de dólares, y el precio de máxima dolor actual de BTC es de 114,000 dólares;

Por otro lado, las opciones alcistas de Ether sin cerrar son 105,972, y las opciones de caída son 83,504, con una relación caída/alcista (Put/Call Ratio) de 0.79, y un valor nominal de 736 millones de dólares. El precio de máxima dolor actual de ETH es de 3,950 dólares.

Desde la relación caída/alcista (Put/Call Ratio) en el mercado de opciones, los participantes del mercado actualmente muestran una expectativa mayormente bajista para las opciones de BTC que vencen el viernes, mientras que para las opciones de ETH se observa una expectativa alcista.

En general, con la gran cantidad de opciones que vencen este viernes, los creadores de mercado, para gestionar el riesgo, podrían realizar operaciones de cobertura a gran escala, lo que podría provocar un efecto de compresión en el mercado spot.

Si durante este período BTC y ETH se acercan a los niveles de máxima dolor de 114,000 dólares y 3,950 dólares respectivamente, esto podría hacer que la volatilidad del mercado aumente drásticamente.

Se recomienda a los inversores que presten mucha atención a los cambios en el volumen de negociación en el mercado spot y en la estructura de Tasa de financiación antes y después de la fecha de expiración, para captar con precisión la verdadera relación entre fuerzas alcistas y bajistas del mercado, y así tomar decisiones de gestión de posición más inteligentes.

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