كيف أفهم MACD: دليل التداول بدقة

ما هو MACD وكيف يفيد في التداول

MACD (Moving Average Convergence Divergence) هو أداة تقنية شائعة الانتشار بين المستثمرين، تم اختراعه على يد Gerald Appel في أواخر السبعينيات. هو مؤشر يتبع الاتجاه (Trend) ويستطيع تحديد كل من اتجاه السعر (Trend) وقوة الزخم (Momentum) بشكل متزامن.

المبدأ الأساسي لـ MACD هو مقارنة بين متوسطين متحركين أُسّيين (EMA)، وهما خطان، باستخدام EMA(12) كمتوسط قصير المدى وEMA(26) كمتوسط طويل المدى. الفرق بينهما يُظهر ما إذا كانت الأسعار تتقارب (Convergence) أو تتباعد ###Divergence(، ومن هنا جاء اسم MACD.

مكونات MACD الرئيسية

) 1. خط MACD (MACD Line)

يُحسب بطرح EMA(26) من EMA(12)

الصيغة: MACD = EMA(12) – EMA(26)

هذا الخط يُساعدنا على قراءة الاتجاهات على النحو التالي:

• عندما MACD > 0 (فوق الصفر)، فهذا يدل على أن المتوسط القصير أعلى من المتوسط الطويل، مما يشير إلى اتجاه صاعد
• عندما MACD < 0 ###تحت الصفر(، فهذا يدل على أن المتوسط القصير أدنى من المتوسط الطويل، مما يشير إلى اتجاه هابط

بالإضافة إلى ذلك، ميل خط MACD يُعبر عن قوة الاتجاه. إذا كان الخط يتجه بسرعة للأعلى أو للأسفل، فهذا يدل على زخم قوي. وإذا بدأ الميل يضعف، فهذا يشير إلى تراجع الزخم.

) 2. خط الإشارة (Signal Line)

Signal Line = EMA(9) من MACD(

يُحسب بأخذ متوسط متحرك أُسّي )9( لفترة MACD. يُستخدم هذا الخط لمراقبة التغيرات بشكل أسرع.

قراءة الإشارات عبر مقارنة MACD مع خط الإشارة:

• MACD > 0 و Signal Line > MACD = MACD صاعد )تأكيد الاتجاه الصاعد(
• MACD < 0 و Signal Line < MACD = MACD هابط )تأكيد الاتجاه الهابط###

يمكن تعديل فترة الـ9 حسب رغبة المتداول، فبعضهم يستخدم EMA(5) أو EMA(7) للحصول على إشارات أسرع.

( 3. مخطط MACD (Histogram)

MACD Histogram = MACD – Signal Line

هو عبارة عن رسم بياني يُظهر الفرق بين MACD وخط الإشارة، ويُستخدم لتوضيح التغيرات بشكل مرئي أكثر.

قراءة Histogram:

• عندما Histogram > 0 )موجب(، يدل على أن MACD فوق خط الإشارة، ويؤكد قوة الاتجاه الصاعد
• عندما Histogram < 0 )سالب(، يدل على أن MACD تحت خط الإشارة، ويؤكد قوة الاتجاه الهابط
• عندما Histogram = 0 )نقطة حاسمة(، حيث يتقاطع MACD مع خط الإشارة، وتبدأ إشارات التغيير. إذا بدأ Histogram بالسالب، فهذا إشارة للبيع، وإذا بدأ بالموجب، فهو إشارة للشراء.

لماذا نستخدم EMA بدلاً من SMA في MACD

المتوسط المتحرك بأنواعه:

• SMA )Simple Moving Average(، يعطي وزنًا متساويًا لكل البيانات
• EMA )Exponential Moving Average(، يعطي وزنًا أكبر للبيانات الأحدث

أسباب استخدام EMA في MACD:

• يستجيب بشكل أسرع لتغيرات السعر، مما يتيح إشارات أسرع
• ملائم للسلاسل الزمنية، خاصة أسعار الأسهم أو العملات الرقمية التي تتغير باستمرار
• يقلل من التأخير في إشارة التغيرات الاتجاهية

مثال على حساب MACD باستخدام بيانات USDCHF

يُحسب EMA)12( وEMA)26( باستخدام الصيغ:

• EMA(12) = P × k + EMA(n-1) × (1 – k)
• EMA)26( = P × k + EMA)n-1( × (1 – k)

حيث k = 2 / (الفترة + 1)

خط الإشارة يُحسب كـ EMA)9( من MACD.

مخطط البيانات النموذجي من 22 مايو إلى 21 يوليو 2023 يُظهر كيف تتقارب EMA(12) وEMA(26)، وكيف يتغير MACD من سالب إلى موجب أو العكس، مما يدل على تغيرات في الاتجاه.

من خلال تحليل هذه البيانات، نلاحظ أن MACD بدأ يتجه نحو الصفر من السالب، مما يدل على تراجع الزخم الهابط، وقد يتغير إلى صاعد قريبًا.

ماذا يخبرنا MACD؟

) 1. تحديد الاتجاه (Trend)

مبدأ أساسي: إذا كان السعر في ارتفاع، فإن المتوسطات القصيرة أعلى من الطويلة.

• اتجاه صاعد = MACD > 0 (EMA 12 > EMA 26(
• اتجاه هابط = MACD < 0 )EMA 12 < EMA 26(
• نقطة حاسمة = MACD = 0 )تقاطع الخطين)، وتدل على بداية تغير الاتجاه

( 2. قياس قوة الاتجاه )Momentum(

قوة الزخم تُقاس بميل خط MACD:

• زخم قوي صاعد = MACD موجب ويزداد، ويبتعد عن الصفر للأعلى
• زخم قوي هابط = MACD سالب ويزداد سلبية، ويبتعد عن الصفر للأسفل
• زخم ضعيف صاعد = MACD موجب ولكن الميل يبدأ يضعف
• زخم ضعيف هابط = MACD سالب ولكن الميل يبدأ يضعف

) 3. التباين (Divergence) وتحذيرات التغير (MACD Divergence)

يحدث عندما لا يتوافق سعر الأصل مع MACD، وهو إشارة مبكرة لتغير الاتجاه:

• تباين هابط (Bearish Divergence) = السعر يحقق قمة أعلى، وMACD لا يحقق قمة أعلى أو يتراجع، مما يدل على ضعف الزخم الهابط
• تباين صاعد (Bullish Divergence) = السعر يحقق قاع أدنى، وMACD لا يحقق قاع أدنى أو يتراجع، مما يدل على ضعف الزخم الصاعد

كيف تتداول باستخدام MACD

( الطريقة 1: عبور الصفر (Zero Cross) )تقاطع خط الصفر@

أبسط طريقة هي مراقبة تقاطع MACD مع خط الصفر:

• إشارة شراء: عندما يتقاطع MACD من أسفل إلى أعلى فوق خط الصفر، ويتحول من سالب إلى موجب، مما يدل على بداية اتجاه صاعد
• إشارة بيع: عندما يتقاطع MACD من أعلى إلى أسفل تحت خط الصفر، ويتحول من موجب إلى سالب، مما يدل على بداية اتجاه هابط

لكن، هذه الإشارات قد تأتي متأخرة، لأنها تؤكد بعد أن الاتجاه قد بدأ.

الطريقة 2: تقاطع MACD مع خط الإشارة (Signal Line) (Crossover@

الأسرع هو مراقبة تقاطع MACD مع خط الإشارة:

• إشارة شراء: عندما يتقاطع MACD من أسفل إلى أعلى مع خط الإشارة، حتى لو MACD لا يزال سالبًا، فهذا يدل على بداية زخم صاعد
• إشارة بيع: عندما يتقاطع MACD من أعلى إلى أسفل مع خط الإشارة، حتى لو MACD لا يزال موجبًا، فهذا يدل على بداية تراجع الزخم الصاعد

هذه الطريقة أسرع، لكنها قد تنتج إشارات خاطئة أكثر.

) الطريقة 3: التباين (Divergence) (

مفيد لاكتشاف تغيرات مبكرة:

• شراء عند التباين الصاعد (Bullish Divergence): عندما يكون السعر يحقق قيعان أدنى، وMACD لا يحقق قيعان أدنى أو يحقق قيعان أعلى، مع تقاطع MACD مع خط الصفر للأعلى
• بيع عند التباين الهابط (Bearish Divergence): عندما يكون السعر يحقق قمم أعلى، وMACD لا يحقق قمم أعلى أو يحقق قمم أدنى، مع تقاطع MACD مع خط الصفر للأسفل

دمج MACD مع أدوات أخرى لزيادة الدقة

) MACD + RSI

الفائدة: RSI يُظهر مناطق التشبع شرائي أو بيعي بسرعة، وMACD يُؤكد الاتجاه

• شراء قوي: عندما يدخل RSI منطقة التشبع البيعي (أقل من 30) وMACD يتقاطع من أسفل إلى أعلى فوق خط الصفر
• بيع قوي: عندما يدخل RSI منطقة التشبع الشرائي (أكثر من 70) وMACD يتقاطع من أعلى إلى أسفل فوق خط الصفر

( MACD + Bollinger Bands

الفائدة: Bands تُظهر نقاط الاختراق، وMACD يُؤكد

• شراء: عندما يضيق النطاق (Bollinger Bands) ويبدأ في التوسع، وMACD تحت خط الصفر ويتقاطع للأعلى
• بيع: عندما يضيق النطاق ويبدأ في التوسع، وMACD فوق خط الصفر ويتقاطع للأسفل

) MACD + Williams %Range

الفائدة: يُظهر مناطق التشبع بشكل أدق، مع تأكيد من MACD

• شراء: عندما يكون Williams %Range أقل من -80% ويبدأ في الارتفاع، وMACD يتقاطع للأعلى
• بيع: عندما يكون Williams %Range أعلى من -20% ويبدأ في الانخفاض، وMACD يتقاطع للأسفل

( MACD + أنماط السعر )Price Patterns###

الفائدة: أنماط السعر تُظهر البنية الجديدة، وMACD يُؤكد الاختراق

• شراء: عند تكوين أنماط مثل المثلث أو القاع المزدوج، والسعر يتجاوز النمط للأعلى، وMACD يتقاطع للأعلى
• بيع: عند تكوين أنماط مثل الرأس والكتفين أو القمة المزدوجة، والسعر يتجاوز النمط للأسفل، وMACD يتقاطع للأسفل

قيود MACD التي يجب أن تفهمها

MACD هو مؤشر تأخيري (Lagging Indicator)، ويعتمد على البيانات السابقة، وله بعض القيود:

1. إشارات متأخرة: تقاطع MACD مع خط الصفر يأتي بعد بداية الاتجاه، لذلك هو تأكيدي وليس مبكرًا
2. إشارات خاطئة في السوق العرضي: تقاطعات MACD مع خط الإشارة قد تحدث كثيرًا وتُعطي إشارات خاطئة
3. التباينات تستغرق وقتًا: قد يستغرق ظهور التباين وقتًا طويلًا، مما قد يؤدي لتأخير الدخول أو الخروج
4. يعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه، ولا يُنصح باستخدامه في الأسواق ذات النطاق العرضي أو الموجات الجانبية

لذا، لا تعتمد على MACD وحده، بل دمجه مع أدوات أخرى مثل خطوط الدعم والمقاومة، خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، أو RSI لزيادة الدقة وتقليل الإشارات الخاطئة.

إعداد MACD للتداول الحقيقي

خطوات إضافة MACD على منصة التداول:

1. اختر “إضافة مؤشر” من القائمة
2. ابحث عن “MACD” وأضفه إلى الرسم
3. اضغط على “إعدادات” لضبط القيم:
   • Fast Length = 12
   • Slow Length = 26
   • Signal Length = 9

هذه القيم هي الإعدادات الافتراضية، ويمكن تعديلها حسب استراتيجيتك، مثلاً Fast Length = 10 وSlow Length = 24 لتداول أسرع.

للمبتدئين، يُنصح باستخدام الإعدادات الافتراضية (12, 26, 9)، والتعود عليها قبل التجربة والتعديل.

الخلاصة

MACD أداة قوية جدًا لتحديد الاتجاهات والزخم، وتُستخدم على نطاق واسع. لكن، تذكر:

• MACD لا يقرأ المستقبل، ويجب أن يُستخدم مع أدوات أخرى
• الإشارات قد تأتي متأخرة، لذا يُفضل دمجه مع RSI، Bollinger Bands، أو أنماط السعر
• التدريب المستمر على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي
• ابدأ بحجم تداول صغير عند استخدام MACD لأول مرة

مع الخبرة، ستصبح أداة MACD جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتك، وتساعدك على التداول بدقة واستمرارية أكبر