ما هو MACD وكيفية تطبيقه في التداول – دليل مفصل

ماكدِي ماذا؟ تعرف على أكثر مؤشرات التحليل الفني شعبية

تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (الاختصار هو MACD) هو مؤشر فني طوره المحلل جيرالد أبيل منذ عام 1979. حتى اليوم، لا يزال يُعتبر من أهم أدوات التحليل بالنسبة لمن يتداولون في سوق الفوركس، العملات الرقمية أو الأسهم.

طبيعة MACD بسيطة جدًا: يتم حسابه استنادًا إلى الفرق بين خطي متوسط متحرك أسي (EMA) بفترات مختلفة. الصيغة القياسية هي: MACD = EMA(12) – EMA(26)

عندما يكون خط EMA بفترة قصيرة (12) أعلى من خط EMA بفترة أطول (26)، يكون MACD إيجابيًا، مما يدل على أن الزخم في ارتفاع. وعلى العكس، عندما يكون EMA(12) أدنى من EMA(26)، يكون MACD سلبيًا، مما يعبر عن ضعف الاتجاه الصاعد.

التركيب الكامل لمؤشر MACD

يتكون مؤشر MACD الكامل من أربعة مكونات رئيسية، لكل منها دوره الخاص:

1. خط MACD (الخط الرئيسي)
هو الخط الأساسي الذي يساعد المتداولين على تحديد الاتجاه الحالي للسعر في السوق. كلما زاد المسافة بين خط MACD وخط الصفر، زاد وضوح قوة أو ضعف الاتجاه.

2. خط الإشارة (خط التنبؤ)
هو في الواقع EMA(9) لخط MACD نفسه (وليس EMA(9) للسعر). عند تداخل خط MACD وخط الإشارة، فإنهما يقدمان إشارات انعكاس محتملة للاتجاه ذات احتمالية عالية.

3. المدرج التكراري (مخطط الأعمدة)
هو تصوير بصري للفارق بين خط MACD وخط الإشارة. يساعد المتداولين على التعرف بسهولة على لحظة تقاطع الخطين، حيث غالبًا ما يحدث تغير في الاتجاه.

4. خط الصفر (خط الأساس)
هو خط مرجعي يساعد المستثمرين على تقييم مدى قوة أو ضعف الاتجاه الحالي.

ثلاثة أنواع رئيسية من إشارات MACD

لاستخدام MACD بفعالية، من المهم فهم الأنواع الثلاثة من الإشارات التي يقدمها:

إشارة تقاطع MACD وخط الإشارة

هذه هي الإشارة الأكثر شيوعًا التي يصدرها MACD:

• تقاطع من الأسفل للأعلى: عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة من الأسفل، يتحول المدرج التكراري من سلبي إلى إيجابي. هذه إشارة شراء، وتدل على أن السعر قد يبدأ في الارتفاع قريبًا.

• تقاطع من الأعلى للأسفل: عندما يتم قطع خط MACD من قبل خط الإشارة، يتحول المدرج التكراري من إيجابي إلى سلبي. هذه إشارة بيع، وتشير إلى احتمال انخفاض السعر.

إشارة عندما يتقاطع MACD مع خط الصفر

كل مرة يتقاطع فيها MACD مع خط الصفر، فهي تعكس تغيرًا في توازن القوة بين المشترين والبائعين:

• تقاطع من الأسفل للأعلى: يتحول MACD من سلبي إلى إيجابي، مما يعني أن EMA(12) يتجاوز EMA(26). هذه إشارة قوية للارتفاع.

• تقاطع من الأعلى للأسفل: يتحول MACD من إيجابي إلى سلبي، مما يدل على أن EMA(12) ينخفض تحت EMA(26). هذه إشارة لتراجع القوة في الاتجاه الصاعد.

ظاهرة الانحراف والاقتران

هذه إشارات متقدمة لكنها ذات قيمة عالية:

• الانحراف (Divergence): عندما يصنع السعر قممًا أعلى لكن MACD يصنع قممًا أدنى. هذه علامة على أن الزخم في تراجع، وأن الاتجاه قد ينعكس من صاعد إلى هابط. على سبيل المثال، انخفض البيتكوين بشكل كبير من منطقة $68,000 بعد ظهور إشارة الانحراف.

• الاقتران (Convergence): على العكس، عندما يصنع السعر قاعًا أدنى لكن MACD يصنع قاعًا أعلى، فهذا يدل على أن الزخم يتزايد رغم انخفاض السعر، مما يشير إلى اقتراب انعطاف إيجابي وفرصة للشراء لتحقيق أرباح.

طرق دمج MACD مع مؤشرات أخرى

دمج MACD مع stochastic

مؤشر stochastic يقيس الزخم بمقارنة سعر الإغلاق مع أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة. عندما يتجاوز stochastic مستوى 80، يكون السوق في منطقة شراء مفرط؛ وعندما يكون تحت 20، يكون في منطقة بيع مفرط.

استراتيجية “التقاطع المزدوج” تجمع بين MACD و stochastic بانتظار إشارات تقاطع متزامنة من كلا المؤشرين. عندما يصدران معًا إشارة شراء أو بيع، فإن دقة انعكاس السعر تكون أعلى بكثير من استخدام كل مؤشر على حدة.

دمج MACD مع RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أيضًا مؤشر زخم، لكنه يعمل بطريقة مختلفة. يقارن RSI متوسط الأرباح مع متوسط الخسائر خلال 14 فترة (أو إطار زمني معين):

• منطقة الشراء المفرط: عادة فوق 70 نقطة، لكن بعض المتداولين يضبطونه إلى 75-80 في سوق الثور لتصفية الإشارات الزائفة.

• منطقة البيع المفرط: عادة تحت 30 نقطة، أو 20-25 لزيادة الأمان.

MACD و RSI يكملان بعضهما بشكل ممتاز: RSI يساعد على التعرف على مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط، بينما يوفر MACD اتجاه السعر ونقاط الدخول الدقيقة. عندما يصدران معًا إشارة (مثلاً RSI في منطقة الشراء المفرط و MACD يتقاطع أسفل خط الإشارة)، فإن احتمالية انعكاس الاتجاه تكون عالية جدًا.

القيود التي يجب أن تعرفها عن MACD

على الرغم من أن MACD مفيد جدًا، إلا أنه لديه بعض القيود التي يجب الانتباه لها:

• إشارات زائفة: الانحراف والاقتران ليسا دائمًا دقيقين. السوق قد يخلق “فخاخًا”، مما يؤدي إلى خسائر للمتداولين بشكل رئيسي.

• العوامل الذاتية: يمكن لكل متداول ضبط إعدادات MACD بطريقة مختلفة، لذلك النتائج قد تختلف. الإعدادات المختلفة ستعطي إشارات مختلفة.

• تأخر الإشارة: MACD هو مؤشر متأخر (lagging indicator)، مما يعني أنه يتفاعل بعد بداية الاتجاه، مما قد يؤدي إلى دخول متأخر عن النقطة المثلى.

الأسئلة الشائعة حول MACD

كيف يمكن تقليل الإشارات المضللة؟

طريقة فعالة هي تحليل على أطر زمنية متعددة. استخدم أطر زمنية أكبر (مثل D1 أو H4) لتحديد الاتجاه الرئيسي، ثم انتقل إلى أطر زمنية أصغر (H1 أو M15) للبحث عن نقاط الدخول. بهذه الطريقة، تتجنب الإشارات الزائفة الناتجة عن تقلبات السعر قصيرة الأمد.

ما هو إعداد MACD المفضل؟

الإعداد الافتراضي 12، 26، 9 مستخدم على نطاق واسع ومناسب لمعظم الأطر الزمنية. ومع ذلك، إذا رغبت في الحصول على إشارات أكثر اتساقًا، يمكنك التحول إلى 21، 55، 9 أو غيرها من المعلمات حسب أسلوب تداولك.

الخلاصة: MACD لا غنى عنه

MACD هو مؤشر معقد لكنه فعال جدًا، ويستخدمه بشكل واسع المتداولون المحترفون حول العالم. على الرغم من وجود بعض القيود، إلا أن MACD يظل أداة مهمة في تحديد الاتجاه، وتوقع نقاط الانعطاف، والبحث عن فرص تداول ذات احتمالية ربح عالية.

السر للنجاح في استخدام MACD هو دمجه مع مؤشرات أخرى، التحليل على أطر زمنية متعددة، ودوماً وضع خطة لإدارة المخاطر. ابدأ بالتدريب على حساب تجريبي، ومع الوقت ستتمكن من فهم كيفية عمل MACD وتطوير استراتيجيتك الخاصة.