ماكد ماذا؟ دليل تفصيلي لاستراتيجية التداول للمبتدئين

مقدمة عن مؤشر MACD

MACD هو مؤشر فني تم تطويره بواسطة Gerald Appel في عام 1979 وأصبح الآن واحدًا من أهم أدوات التحليل في السوق المالية. من تداول الفوركس، العملات الرقمية إلى الأسهم، يستخدمه المستثمرون على نطاق واسع لتحديد اتجاه السعر والبحث عن فرص تداول مربحة.

ما هو MACD؟ وكيفية بناء الصيغة

MACD هو اختصار لـ Moving Average Convergence Divergence، ويعني تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة. يُحسب استنادًا إلى الفرق بين متوسطين متحركين أسيين بفترتين 12 و26، والصيغة الأساسية هي:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

عندما يُمثل خط EMA(12) باللون الأحمر( ويكون أعلى من EMA)26( باللون الأخضر)، تكون قيمة MACD موجبة. وعلى العكس، عندما يكون EMA(12) أدنى من EMA(26)، تكون قيمة MACD سالبة. المسافة بين خط MACD وخط الصفر (الخط الأساسي) أكبر، فإن ذلك يدل على تباعد واضح بين المتوسطين المتحركين.

المكونات الرئيسية لمؤشر MACD

يتكون مؤشر MACD الكامل من أربعة عناصر مهمة:

خط MACD الرئيسي - يساعد المستثمرين على تتبع وتحديد اتجاه السوق في كل مرحلة.

خط الإشارة (Signal Line) - يُحسب من EMA(9) لخط MACD نفسه (وليس EMA)9( للسعر(. عندما يتقاطع MACD مع خط الإشارة، يُعطي إشارات انعكاس مهمة.

مخطط الهستوجرام - يُظهر الفرق بين خط MACD وخط الإشارة، ويعكس بوضوح عملية التقارب أو التباعد بينهما.

خط الصفر )Zero Line) - يلعب دور خط مرجعي يساعد المتداولين على تقييم قوة الاتجاه، ومن ثم تحديد ما إذا كان الاتجاه قويًا أو ضعيفًا.

الإشارات الرئيسية من MACD

يوفر مؤشر MACD ثلاثة أنواع رئيسية من إشارات التداول:

( تقاطع خط MACD مع خط الإشارة

عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى، يتحول الهستوجرام من سلبي إلى إيجابي، وهو إشارة شراء تشير إلى أن السعر في اتجاه صاعد.

وعلى العكس، عندما يتقاطع MACD مع خط الإشارة من الأعلى إلى الأسفل ويتحول الهستوجرام من إيجابي إلى سلبي، فهي إشارة بيع تحذر من أن السعر قد يتجه نحو الانخفاض.

) تقاطع MACD مع خط الصفر

عندما يتجاوز خط MACD الصفر من الأسفل إلى الأعلى ###ويتحول MACD من سلبي إلى إيجابي###، فهذا يعني أن المتوسط المتحرك القصير (12) قد تجاوز المتوسط الطويل (26)، مما يُعطي إشارة صعودية.

وعلى العكس، عندما يتقاطع MACD مع الصفر من الأعلى إلى الأسفل، ويصبح MACD سلبيًا، فهذا يدل على أن المتوسط المتحرك القصير أصبح أضعف من المتوسط الطويل، وهو إشارة هبوطية للسوق.

( التباعد والتقارب

التباعد )Divergence### يحدث عندما يُحقق السعر قمة جديدة لكن خط MACD لا يواكب ذلك ويبدأ في الانخفاض. يُعد هذا تحذيرًا قويًا بأن زخم الشراء قد يضعف قريبًا، وأن السعر قد يعكس اتجاهه من الصعود إلى الهبوط. على سبيل المثال، انخفض البيتكوين بشكل حاد من منطقة 68,000 دولار بعد ظهور تباعد.

أما التقارب (Convergence)، فهو يحدث عندما ينخفض السعر لكن MACD يبدأ في الارتفاع ويظهر تقاربًا، مما يشير إلى أن ضغط البيع قد ينتهي وأن السعر قد يعكس اتجاهه نحو الصعود، مما يوفر فرصة جيدة للمستثمرين للدخول في الشراء.

استراتيجيات التداول باستخدام MACD

( الإشارات الأساسية

بناءً على الإشارات الثلاثة الرئيسية لمؤشر MACD، يمكن للمتداولين بناء استراتيجيات على النحو التالي:

شراء عندما:

• يتحول الهستوجرام من سلبي إلى إيجابي
• يتقاطع MACD مع الصفر من الأسفل إلى الأعلى
• يظهر تقارب

بيع عندما:

• يتحول الهستوجرام من إيجابي إلى سلبي
• يتقاطع MACD مع الصفر من الأعلى إلى الأسفل
• يظهر تباعد

) دمج MACD مع مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك يقيس زخم السعر عن طريق مقارنة سعر الإغلاق بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية معينة. يتراوح هذا المؤشر من 0 إلى 100 ويشمل خطين: %K ###الخط الرئيسي### و %D (متوسط متحرك).

عندما يتجاوز ستوكاستيك 80، يكون السوق في حالة شراء مفرط ومن المحتمل أن يعكس السعر اتجاهه. وعندما يكون تحت 20، يكون السوق بيع مفرط ومن المتوقع أن يتعافى.

استراتيجية التقاطع المزدوج تجمع بين MACD و ستوكاستيك، وتنتظر حتى يصدر كلا المؤشرين إشارة تقاطع في نفس الوقت. يساعد ذلك على تحديد نقطة انعكاس السعر بدقة أكبر وتقليل الإشارات الخاطئة.

( دمج MACD مع RSI )مؤشر القوة النسبية###

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أيضًا مؤشر زخم، يُحسب بقسمة متوسط الأرباح على متوسط الخسائر خلال فترة زمنية معينة (عادة 14 فترة). يساعد RSI على اكتشاف مناطق التشبع الشرائي والبيعي:

• منطقة التشبع الشرائي تبدأ من 70 نقطة (بعض المتداولين يستخدمون 75 أو 80 عندما يكون السوق في اتجاه قوي)
• منطقة التشبع البيعي عندما يكون RSI أقل من 30 (بعضهم ينتظر مستوى 20 أو 25 ليكون أكثر أمانًا)

يُكمل MACD و RSI بعضهما البعض: يساعد RSI على التعرف على مناطق التشبع، بينما يحدد MACD الاتجاه ويبحث عن نقاط الدخول والخروج بدقة. عندما يكون RSI في منطقة التشبع الشرائي ويقطع MACD خط الإشارة من الأعلى إلى الأسفل، تكون إشارة البيع قوية جدًا.

القيود على مؤشر MACD

على الرغم من أن MACD أداة شائعة وفعالة، إلا أن لها بعض العيوب التي يجب الانتباه لها:

• إشارات خاطئة: التباعد والتقارب لا يكونان دائمًا دقيقين، وأحيانًا يقدمان إشارات خاطئة تؤدي إلى خسائر.

• الاعتماد على التقدير الشخصي: يمكن لكل متداول ضبط إعدادات MACD بشكل مختلف وفقًا لأهدافه، لذلك النتائج تعتمد على التقدير الشخصي وقد تكون أقل دقة من الواقع.

• تأخر الإشارة (Lag): نظرًا لاستخدام MACD المتوسطات المتحركة، فإنه غالبًا ما يتأخر في الاستجابة لتحركات السوق الحقيقية، مما يؤدي إلى إشارات تداول غير مناسبة في الوقت المناسب.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكن تقليل الإشارات المضللة؟

طريقة فعالة هي استخدام تحليل متعدد الأطر الزمنية. يمكن للمتداولين استخدام إطار زمني أكبر لتحديد الاتجاه الرئيسي، ثم الانتقال إلى إطار أصغر للبحث عن إشارات تداول محتملة.

ما هي الإعدادات المفضلة لـ MACD؟

على الرغم من أن الإعداد الافتراضي هو 12، 26، 9، يمكنك تعديلها إلى فترات أطول مثل 21، 55، 9 للحصول على إشارات أكثر اتساقًا واستقرارًا.

الخلاصة

MACD هو مؤشر معقد وله بعض القيود، لكن لا يمكن إنكار أهميته في التحليل الفني. يجب على كل متداول أن يتقن كيفية استخدام MACD للتنبؤ باتجاه السعر والبحث عن نقاط الدخول والخروج. حاليًا، يتوفر MACD على معظم منصات التداول. المهم هو الممارسة المستمرة، ودمجه مع مؤشرات أخرى، وإدارة المخاطر بشكل دقيق لتحقيق النجاح في التداول.